PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDGF с WDEF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDGF и WDEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDGF и WDEF.L


Разные валюты инструментов

WDGF торгуется в USD, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDGF показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у WDEF.L с доходностью 12.42%.


WDGF

1 день
3.75%
1 месяц
-5.19%
С начала года
11.17%
6 месяцев
5.45%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

WDEF.L

1 день
6.79%
1 месяц
23.63%
С начала года
12.42%
6 месяцев
0.28%
1 год
38.50%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global Defense Fund

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

Сравнение комиссий WDGF и WDEF.L

WDGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WDEF.L в 0.40%.


Доходность на риск

WDGF vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDGF

WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDGF c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WDGF vs. WDEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDGFWDEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.42

+0.53

Корреляция

Корреляция между WDGF и WDEF.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDGF и WDEF.L

Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок WDGF и WDEF.L

Максимальная просадка WDGF за все время составила -13.29%, что меньше максимальной просадки WDEF.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и WDEF.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WDGFWDEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.29%

-35.48%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-3.95%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-8.24%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WDGF и WDEF.L


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDGFWDEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

76.29%

-54.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

44.88%

-22.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

43.88%

-21.83%