Сравнение WDGF с IGV
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both exchange-traded funds - WDGF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Global Defense Index, while IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for IGV.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -17.37%.
WDGF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -17.37%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам WDGF и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.72% | -0.39% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -17.37% | -5.97% |
Correlation
The correlation between WDGF and IGV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. IGV — Ранг доходности на риск
WDGF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGV
Сравнение WDGF c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDGF | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDGF и IGV
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -63.45% | +48.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.73% | -25.85% | +11.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -14.46% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и IGV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 28.27% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 27.97% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 26.38% | -3.78% |
Сравнение комиссий WDGF и IGV
WDGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и IGV
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что больше доходности IGV в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and IGV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for WDGF.
WDGF has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.02% for IGV.
WDGF is categorized as Aerospace & Defense, while IGV is Technology Equities. WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.39% for IGV.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор