Сравнение WDGF с EWZ
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - WDGF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Global Defense Index, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и EWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 8.51%.
WDGF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWZ
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение доходности по годам WDGF и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.72% | -0.39% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 8.51% | 9.43% |
Correlation
The correlation between WDGF and EWZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. EWZ — Ранг доходности на риск
WDGF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EWZ
Сравнение WDGF c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDGF | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDGF и EWZ
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и EWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -77.25% | +62.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.73% | -24.43% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -35.92% | +30.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и EWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 25.14% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 27.72% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 34.00% | -11.40% |
Сравнение комиссий WDGF и EWZ
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и EWZ
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности EWZ в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.29% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and EWZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.
EWZ has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF is categorized as Aerospace & Defense, while EWZ is Latin America Equities. WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.59% for EWZ.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и EWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор