Сравнение WDGF с DHS
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - WDGF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Global Defense Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 12.61%.
WDGF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам WDGF и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.72% | -0.39% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 12.61% | 1.67% |
Correlation
The correlation between WDGF and DHS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. DHS — Ранг доходности на риск
WDGF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DHS
Сравнение WDGF c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDGF | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDGF и DHS
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -67.25% | +52.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.73% | -1.19% | -13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -9.53% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и DHS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 10.20% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 13.88% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 16.08% | +6.52% |
Сравнение комиссий WDGF и DHS
WDGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и DHS
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности DHS в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.27% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and DHS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for WDGF.
DHS has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF is categorized as Aerospace & Defense, while DHS is Large Cap Value Equities. WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.38% for DHS.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор