Сравнение WDAY с ZS
WDAY (Workday, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WDAY in Software - Application, ZS in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, WDAY returned -8.61%/yr vs -7.99%/yr for ZS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -33.07%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.54%.
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAY и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 17.99% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
Correlation
The correlation between WDAY and ZS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between WDAY and ZS shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$36.56B
ZS:
$20.78B
WDAY:
$3.20
ZS:
-$0.49
WDAY:
3.86
ZS:
6.47
WDAY:
5.47
ZS:
8.78
WDAY:
$9.85B
ZS:
$3.17B
WDAY:
$7.66B
ZS:
$2.43B
WDAY:
$1.57B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. ZS — Ранг доходности на риск
WDAY
ZS
Сравнение WDAY c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDAY | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.79 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.89 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.59 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAY | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.98 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.14 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и ZS
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -76.41% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -64.89% | +9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -64.89% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -76.41% | +13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -64.95% | +11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -32.63% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 36.05% | -6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и ZS
Текущая волатильность для Workday, Inc. (WDAY) составляет 19.95%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.44%. Это указывает на то, что WDAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.95% | 44.44% | -24.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 57.30% | -19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 58.72% | -15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.94% | 56.10% | -17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 58.42% | -19.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и ZS
Ни WDAY, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и ZS
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and ZS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to WDAY (19.95%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs ZS's -76.41%.
ZS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор