Сравнение WDAY с SOXX
WDAY (Workday, Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, WDAY returned 6.10%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -31.13%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 6.10% против 35.54% соответственно.
WDAY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- -31.13%
- 6 месяцев
- -31.72%
- 1 год
- -40.71%
- 3 года*
- -11.51%
- 5 лет*
- -7.91%
- 10 лет*
- 6.10%
SOXX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 24.86%
- С начала года
- 100.26%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 179.78%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 35.54%
Сравнение доходности по годам WDAY и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -31.13% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 100.26% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between WDAY and SOXX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.44 |
The correlation between WDAY and SOXX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. SOXX — Ранг доходности на риск
WDAY
SOXX
Сравнение WDAY c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDAY | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.71 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 11.48 | -12.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 43.90 | -45.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 5.29 | -6.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.94 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 1.07 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.44 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и SOXX
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -70.21% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -15.77% | -39.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -41.36% | -22.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -45.75% | -17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -45.75% | -17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.85% | -2.10% | -49.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -19.97% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | 4.11% | +25.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и SOXX
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.37% | 14.08% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.31% | 27.45% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.37% | 34.20% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.92% | 36.11% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.90% | 33.43% | +5.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и SOXX
WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAY and SOXX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (21.37%) compared to SOXX (14.08%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор