PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDAY с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDAY с SOXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WDAY (Workday, Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, WDAY returned 6.37%/yr vs 33.24%/yr for SOXX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDAY и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -32.29%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 6.37% против 33.24% соответственно.

WDAY

1 день
2.55%
1 месяц
14.72%
6 месяцев
-24.54%
С начала года
-32.29%
1 год
-35.86%
3 года*
-13.95%
5 лет*
-8.56%
10 лет*
6.37%

SOXX

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.27%
6 месяцев
57.49%
С начала года
76.35%
1 год
117.02%
3 года*
45.18%
5 лет*
31.15%
10 лет*
33.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDAY и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDAY
Workday, Inc.		-32.29%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between WDAY and SOXX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.43

The correlation between WDAY and SOXX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workday, Inc.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с MSFTWDAY с QQQWDAY с VOOWDAY с ITWDAY с LTL
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

WDAY vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDAY c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDAYSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.78

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
3.00

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.41

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

6.19

-6.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

22.06

-23.17

WDAY vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDAY и SOXX

Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDAYSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.38%

-70.21%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.58%

-19.01%

-35.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.38%

-41.36%

-22.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.38%

-45.75%

-17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.38%

-45.75%

-17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.66%

-19.01%

-33.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.19%

-19.92%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.31%

5.32%

+26.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и SOXX

Текущая волатильность для Workday, Inc. (WDAY) составляет 16.94%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что WDAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDAYSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.94%

20.64%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.59%

36.86%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.45%

42.42%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.69%

37.83%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.07%

34.30%

+4.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и SOXX

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDAY and SOXX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (20.64%) compared to WDAY (16.94%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDAY и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор