PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDAY с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDAY с IGPT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WDAY (Workday, Inc.) is a stock, while IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) is Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Over the past 10 years, WDAY returned 6.37%/yr vs 20.12%/yr for IGPT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WDAY и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -32.29%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 50.90%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям IGPT по среднегодовой доходности: 6.37% против 20.12% соответственно.

WDAY

1 день
2.55%
1 месяц
14.72%
6 месяцев
-24.54%
С начала года
-32.29%
1 год
-35.86%
3 года*
-13.95%
5 лет*
-8.56%
10 лет*
6.37%

IGPT

1 день
-4.85%
1 месяц
-10.22%
6 месяцев
44.02%
С начала года
50.90%
1 год
80.41%
3 года*
33.11%
5 лет*
13.37%
10 лет*
20.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDAY и IGPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDAY
Workday, Inc.		-32.29%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		50.90%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%

Correlation

The correlation between WDAY and IGPT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.56

The correlation between WDAY and IGPT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workday, Inc.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с MSFTWDAY с QQQWDAY с VOOWDAY с ITWDAY с LTL
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX

Доходность на риск

WDAY vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDAY c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDAYIGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.28

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
2.75

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.38

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

4.76

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

15.62

-16.73

WDAY vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDAY и IGPT

Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и IGPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDAYIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.38%

-50.14%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.58%

-16.99%

-37.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.38%

-29.30%

-34.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.38%

-42.87%

-20.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.38%

-50.14%

-13.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.66%

-16.99%

-35.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.19%

-11.94%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.31%

5.16%

+27.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и IGPT

Workday, Inc. (WDAY) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеют волатильность 16.94% и 16.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDAYIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.94%

16.30%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.59%

31.59%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.45%

35.41%

+11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.69%

29.23%

+10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.07%

27.11%

+11.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и IGPT

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDAY and IGPT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDAY has higher volatility (16.94%) compared to IGPT (16.30%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs IGPT's -50.14%.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDAY и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор