Сравнение WDAY с DXCM
WDAY (Workday, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. WDAY operates in Software - Application (Technology), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, WDAY returned 6.29%/yr vs 13.17%/yr for DXCM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -31.46%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 14.04%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 6.29% против 13.17% соответственно.
WDAY
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 25.90%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -31.46%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- -13.19%
- 5 лет*
- -9.11%
- 10 лет*
- 6.29%
- Всё время*
- 8.47%
DXCM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам WDAY и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -31.46% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
DXCM DexCom, Inc. | 14.04% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between WDAY and DXCM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.36 |
The correlation between WDAY and DXCM shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$38.56B
DXCM:
$29.21B
WDAY:
$3.20
DXCM:
$2.33
WDAY:
45.96
DXCM:
32.54
WDAY:
0.03
DXCM:
0.77
WDAY:
3.95
DXCM:
6.28
WDAY:
5.60
DXCM:
10.08
WDAY:
$9.85B
DXCM:
$4.82B
WDAY:
$7.66B
DXCM:
$2.96B
WDAY:
$1.57B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. DXCM — Ранг доходности на риск
WDAY
DXCM
Сравнение WDAY c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAY | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.99 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.25 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.42 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAY и DXCM
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -94.61% | +31.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -38.75% | -15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -60.95% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -66.32% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -66.32% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.08% | -53.51% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -36.11% | +14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.52% | 23.52% | +9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и DXCM
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 12.45% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.55% | 27.12% | +13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 40.98% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.69% | 47.25% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 48.52% | -9.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и DXCM
Ни WDAY, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и DXCM
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and DXCM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (16.04%) compared to DXCM (12.45%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор