Сравнение WDAY с DDOG
WDAY (Workday, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, WDAY returned -8.61%/yr vs 20.36%/yr for DDOG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 70.37%.
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAY и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | -4.80% |
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | 0.61% |
Correlation
The correlation between WDAY and DDOG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between WDAY and DDOG shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$36.56B
DDOG:
$84.50B
WDAY:
$3.20
DDOG:
$0.37
WDAY:
44.88
DDOG:
620.53
WDAY:
0.03
DDOG:
5.56
WDAY:
3.86
DDOG:
22.93
WDAY:
5.47
DDOG:
21.19
WDAY:
$9.85B
DDOG:
$3.67B
WDAY:
$7.66B
DDOG:
$2.93B
WDAY:
$1.57B
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. DDOG — Ранг доходности на риск
WDAY
DDOG
Сравнение WDAY c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDAY | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.30 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.85 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 3.63 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAY | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.38 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.35 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.52 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и DDOG
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -68.11% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -48.62% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -48.62% | -14.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -68.11% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -16.51% | -36.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -30.87% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 24.77% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и DDOG
Workday, Inc. (WDAY) и Datadog, Inc. (DDOG) имеют волатильность 19.95% и 19.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.95% | 19.53% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 50.44% | -13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 65.67% | -22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.94% | 58.25% | -19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 60.06% | -21.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и DDOG
Ни WDAY, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и DDOG
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and DDOG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to DDOG (19.53%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор