Сравнение WDAY с CRWD
WDAY (Workday, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WDAY in Software - Application, CRWD in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, WDAY returned -9.11%/yr vs 25.65%/yr for CRWD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -31.46%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 69.37%.
WDAY
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 25.90%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -31.46%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- -13.19%
- 5 лет*
- -9.11%
- 10 лет*
- 6.29%
- Всё время*
- 8.47%
CRWD
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 15.93%
- 6 месяцев
- 74.93%
- С начала года
- 69.37%
- 1 год
- 66.81%
- 3 года*
- 73.93%
- 5 лет*
- 25.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.69%
Сравнение доходности по годам WDAY и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -31.46% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | -20.08% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 69.37% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between WDAY and CRWD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between WDAY and CRWD shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$38.56B
CRWD:
$202.11B
WDAY:
$3.20
CRWD:
-$0.02
WDAY:
3.95
CRWD:
9.91
WDAY:
5.60
CRWD:
11.05
WDAY:
$9.85B
CRWD:
$5.09B
WDAY:
$7.66B
CRWD:
$3.82B
WDAY:
$1.57B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. CRWD — Ранг доходности на риск
WDAY
CRWD
Сравнение WDAY c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAY | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.81 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 4.27 | -5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAY и CRWD
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -67.69% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -37.18% | -17.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -44.44% | -18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -67.69% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.08% | -5.81% | -46.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -23.38% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.52% | 15.69% | +16.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и CRWD
Workday, Inc. (WDAY) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеют волатильность 16.04% и 16.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 16.34% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.55% | 39.79% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 47.52% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.69% | 51.10% | -11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 56.05% | -16.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и CRWD
Ни WDAY, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и CRWD
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and CRWD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (16.34%) compared to WDAY (16.04%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор