Сравнение WDAF с KDEF
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both Aerospace & Defense funds - WDAF tracks the WisdomTree Asia Defense Index while KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и KDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у KDEF с доходностью -2.88%.
WDAF
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDEF
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -20.74%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и KDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 10.54% | -7.71% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -2.88% | -6.30% |
Correlation
The correlation between WDAF and KDEF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. KDEF — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KDEF
Сравнение WDAF c KDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | KDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и KDEF
Максимальная просадка WDAF за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки KDEF в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и KDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -35.55% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -35.39% | +18.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -7.30% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и KDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 47.49% | -14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 48.32% | -15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 48.32% | -15.73% |
Сравнение комиссий WDAF и KDEF
WDAF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и KDEF
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности KDEF в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.07% | 5.06% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and KDEF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDAF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDAF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.
KDEF has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 0.12% for WDAF.
WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while KDEF tracks The Korea Defence Industry Index. They also come from different issuers: WisdomTree and PLUS. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.65% for KDEF.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и KDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор