Сравнение WDAF с GCAD
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. WDAF is passively managed, while GCAD is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.00%/yr for GCAD.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и GCAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у GCAD с доходностью 17.90%.
WDAF
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCAD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 17.90%
- 6 месяцев
- 15.75%
- 1 год
- 37.12%
- 3 года*
- 34.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и GCAD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 10.54% | -7.71% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 17.90% | 8.14% |
Correlation
The correlation between WDAF and GCAD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. GCAD — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GCAD
Сравнение WDAF c GCAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | GCAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и GCAD
Максимальная просадка WDAF за все время составила -20.11%, что больше максимальной просадки GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и GCAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -16.14% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -2.79% | -14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -3.01% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и GCAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 20.36% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 18.76% | +13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 18.76% | +13.83% |
Сравнение комиссий WDAF и GCAD
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и GCAD
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GCAD в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.75% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and GCAD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
GCAD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.12% for WDAF.
They also come from different issuers: WisdomTree and Gabelli. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.00% for GCAD.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и GCAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор