Сравнение WDAF с SHLD
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - WDAF tracks the WisdomTree Asia Defense Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.
WDAF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.86% | -7.62% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -0.74% | -0.79% |
Correlation
The correlation between WDAF and SHLD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. SHLD — Ранг доходности на риск
WDAF
SHLD
Сравнение WDAF c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 2.03 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и SHLD
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -20.10% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -17.57% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -3.21% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.02% | 24.08% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.02% | 21.14% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.02% | 21.14% | +10.88% |
Сравнение комиссий WDAF и SHLD
WDAF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и SHLD
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SHLD в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and SHLD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDAF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDAF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.12% for WDAF.
WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор