Сравнение WDAF с NATO
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - WDAF tracks the WisdomTree Asia Defense Index while NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for NATO.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и NATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 3.67%.
WDAF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 10.22% | -7.71% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 3.67% | 2.75% |
Correlation
The correlation between WDAF and NATO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. NATO — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NATO
Сравнение WDAF c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и NATO
Максимальная просадка WDAF за все время составила -20.11%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -15.99% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.29% | -10.33% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -3.91% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и NATO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.51% | 21.47% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.51% | 22.70% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 22.70% | +9.81% |
Сравнение комиссий WDAF и NATO
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NATO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и NATO
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности NATO в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and NATO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
NATO has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.12% for WDAF.
WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Themes. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.35% for NATO.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор