Сравнение WDAF с EUAD
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - WDAF tracks the WisdomTree Asia Defense Index while EUAD tracks the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -2.04%.
WDAF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -12.70%
- 6 месяцев
- -13.30%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUAD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- -12.79%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 3.22% | -7.71% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.04% | -5.33% |
Correlation
The correlation between WDAF and EUAD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. EUAD — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EUAD
Сравнение WDAF c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и EUAD
Максимальная просадка WDAF за все время составила -22.54%, примерно равная максимальной просадке EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -22.04% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -14.52% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -6.21% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и EUAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 29.25% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 29.65% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 29.65% | +3.20% |
Сравнение комиссий WDAF и EUAD
WDAF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и EUAD
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности EUAD в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.13% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and EUAD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDAF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDAF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.
EUAD has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.13% for WDAF.
WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Select Funds. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.50% for EUAD.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор