PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCN с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCN с VUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

WCN (Waste Connections, Inc.) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, WCN returned 13.46%/yr vs 18.30%/yr for VUG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WCN и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Connections, Inc. (WCN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCN показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.46% против 18.30% соответственно.

WCN

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-18.06%
3 года*
4.83%
5 лет*
5.91%
10 лет*
13.46%

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCN и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCN
Waste Connections, Inc.		-11.24%2.92%15.72%13.47%-2.02%33.80%13.86%23.19%5.47%36.47%
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between WCN and VUG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.48

The correlation between WCN and VUG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Connections, Inc.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с WCN:
WCN с WMWCN с RSGWCN с GFLWCN с VOOWCN с RELXWCN с CNIWCN с SCHD
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

WCN vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCN
Ранг доходности на риск WCN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 55
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCN c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCNVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.59

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.16

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.28

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.60

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

5.50

-7.06

WCN vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCN на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCN и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCN и VUG

Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCNVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-50.68%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.69%

-16.53%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-22.85%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-35.61%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-35.61%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.74%

-2.90%

-18.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-7.09%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

4.79%

+6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WCN и VUG

Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 5.68%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCNVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.32%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

13.28%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

16.65%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

22.34%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

21.51%

-1.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCN и VUG

Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
WCN
Waste Connections, Inc.		0.88%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.20%1.86%

Часто задаваемые вопросы

WCN and VUG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.32%) compared to WCN (5.68%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCN и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор