PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCN с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCN с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCN (Waste Connections, Inc.) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, WCN returned 13.15%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WCN и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Connections, Inc. (WCN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCN показывает доходность -11.83%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 13.15% против 44.95% соответственно.

WCN

1 день
2.03%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-11.83%
6 месяцев
-10.75%
1 год
-18.97%
3 года*
4.45%
5 лет*
5.64%
10 лет*
13.15%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCN и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCN
Waste Connections, Inc.		-11.83%2.92%15.72%13.47%-2.02%33.80%13.86%23.19%5.47%36.47%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between WCN and TQQQ is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.41

The correlation between WCN and TQQQ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Connections, Inc.

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с WCN:
WCN с WMWCN с RSGWCN с GFLWCN с VOOWCN с RELXWCN с CNIWCN с SCHD
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

WCN vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCN
Ранг доходности на риск WCN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCN c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCNTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.80

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
3.01

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.39

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.60

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

11.77

-13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCN vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCN на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCN и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCNTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.80

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.74

-0.18

Просадки

Сравнение просадок WCN и TQQQ

Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCNTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-81.66%

+12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-36.97%

+15.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-58.04%

+33.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-81.66%

+56.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-81.66%

+50.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.26%

-2.29%

-19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-18.52%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

11.28%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WCN и TQQQ

Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 5.36%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCNTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

13.35%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

36.04%

-18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

47.60%

-26.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

66.50%

-47.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

65.95%

-46.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCN и TQQQ

Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
WCN
Waste Connections, Inc.		0.89%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.20%1.86%

Часто задаваемые вопросы

WCN and TQQQ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to WCN (5.36%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs TQQQ's -81.66%.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCN и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор