PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCN с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCN с IXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WCN (Waste Connections, Inc.) is a stock, while IXN (iShares Global Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Over the past 10 years, WCN returned 14.47%/yr vs 23.87%/yr for IXN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WCN и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Connections, Inc. (WCN) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCN показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 14.47% против 23.87% соответственно.

WCN

1 день
2.47%
1 месяц
10.99%
6 месяцев
4.45%
С начала года
-0.16%
1 год
-3.88%
3 года*
8.00%
5 лет*
7.99%
10 лет*
14.47%

IXN

1 день
-2.47%
1 месяц
-4.72%
6 месяцев
25.36%
С начала года
28.13%
1 год
43.72%
3 года*
28.96%
5 лет*
19.50%
10 лет*
23.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCN и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCN
Waste Connections, Inc.		-0.16%2.92%15.72%13.47%-2.02%33.80%13.86%23.19%5.47%36.38%
IXN
iShares Global Tech ETF		28.13%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between WCN and IXN is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2001 г.

0.40

The correlation between WCN and IXN shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Connections, Inc.

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с WCN:
WCN с WMWCN с RSGWCN с GFLWCN с VOOWCN с RELXWCN с CNIWCN с VTI
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

WCN vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCN
Ранг доходности на риск WCN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCN c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCNIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.67

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.18

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.18

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

9.42

-9.73

WCN vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCN на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCN и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCN и IXN

Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCNIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-55.67%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.69%

-13.80%

-7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-25.55%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-36.30%

+11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-36.30%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.96%

-10.15%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-11.24%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

4.66%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WCN и IXN

Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 7.83%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCNIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

10.99%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

22.87%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

26.28%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

25.68%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

24.75%

-4.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCN и IXN

Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности IXN в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.82%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
WCN
Waste Connections, Inc.		0.78%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.65%1.20%1.86%

Часто задаваемые вопросы

WCN and IXN have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (10.99%) compared to WCN (7.83%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs IXN's -55.67%.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCN и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор