Сравнение WCN с IXN
WCN (Waste Connections, Inc.) is a stock, while IXN (iShares Global Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Over the past 10 years, WCN returned 13.15%/yr vs 25.31%/yr for IXN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WCN и IXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность -11.83%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 39.02%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 13.15% против 25.31% соответственно.
WCN
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -11.83%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- -18.97%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 13.15%
IXN
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 16.82%
- С начала года
- 39.02%
- 6 месяцев
- 39.11%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 35.59%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 25.31%
Сравнение доходности по годам WCN и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | -11.83% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.47% |
IXN iShares Global Tech ETF | 39.02% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
Correlation
The correlation between WCN and IXN is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г. | 0.40 |
The correlation between WCN and IXN shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCN vs. IXN — Ранг доходности на риск
WCN
IXN
Сравнение WCN c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCN | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.51 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 5.19 | -6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 17.87 | -19.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCN | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 3.25 | -4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.93 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.04 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WCN и IXN
Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и IXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCN | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -55.67% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -13.80% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -25.55% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -36.30% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -36.30% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.26% | -2.52% | -19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -11.27% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 4.00% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и IXN
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 5.36%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCN | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 8.18% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.84% | 17.93% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 22.03% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 24.84% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 24.40% | -4.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и IXN
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности IXN в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.75% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.89% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
WCN and IXN have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXN has higher volatility (8.18%) compared to WCN (5.36%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs IXN's -55.67%.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCN и IXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор