PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCLD с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с WTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. WCLD is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -8.55%/yr vs 14.25%/yr for WTV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 13.75%.

WCLD

1 день
0.49%
1 месяц
14.67%
6 месяцев
6.48%
С начала года
-0.43%
1 год
-1.19%
3 года*
0.95%
5 лет*
-8.55%
10 лет*
—

WTV

1 день
-0.69%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
10.35%
С начала года
13.75%
1 год
22.76%
3 года*
19.67%
5 лет*
14.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и WTV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-0.43%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.84%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		13.75%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%10.52%

Correlation

The correlation between WCLD and WTV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2019 г.

0.49

The correlation between WCLD and WTV shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCLD и WTV

Секторы
WCLD
WTV

Технологии

97.3%
18.3%

Здравоохранение

2.7%
7.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
6.5%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

9.9%

Энергетика

-

6.4%

Финансовые услуги

-

18.5%

Промышленность

-

10.3%

Недвижимость

-

5.4%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Технологии

WCLD
97.3%
WTV
18.3%

Здравоохранение

WCLD
2.7%
WTV
7.5%

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
WTV
6.5%

Сырьевые материалы

WCLD

-

WTV
2.2%

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

WTV
10.6%

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

WTV
9.9%

Энергетика

WCLD

-

WTV
6.4%

Финансовые услуги

WCLD

-

WTV
18.5%

Промышленность

WCLD

-

WTV
10.3%

Недвижимость

WCLD

-

WTV
5.4%

Коммунальные услуги

WCLD

-

WTV
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с IGVWCLD с SOXX
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

WCLD vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCLDWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.95

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.85

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.20

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

10.37

-10.45

WCLD vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCLD и WTV

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-42.18%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-7.15%

-27.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-18.49%

-23.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

-19.30%

-45.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.64%

-0.69%

-45.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.79%

-4.99%

-30.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.44%

2.20%

+13.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и WTV

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

2.97%

+6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.24%

8.07%

+23.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

11.78%

+24.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.64%

17.04%

+20.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.39%

20.10%

+17.29%

Сравнение комиссий WCLD и WTV

WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и WTV

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.87%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and WTV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (9.78%) compared to WTV (2.97%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 14.25% vs -8.55% for WCLD. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 14.25% return vs -8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.

WTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for WCLD.

WCLD is categorized as Technology Equities, while WTV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор