PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCLD с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -7.67%/yr vs 17.41%/yr for USL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

WCLD

1 день
-4.86%
1 месяц
12.10%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-9.22%
3 года*
2.44%
5 лет*
-7.67%
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и USL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-5.51%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.91%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%9.53%

Correlation

The correlation between WCLD and USL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2019 г.

0.10

The correlation between WCLD and USL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCLD и USL

Секторы
WCLD
USL

Технологии

97.2%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCLD
97.2%
USL

-

Здравоохранение

WCLD
2.8%
USL

-

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
USL

-

Сырьевые материалы

WCLD

-

USL

-

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

USL

-

Энергетика

WCLD

-

USL

-

Финансовые услуги

WCLD

-

USL
4.5%

Промышленность

WCLD

-

USL

-

Недвижимость

WCLD

-

USL

-

Коммунальные услуги

WCLD

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с SOXXWCLD с DRIV
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

WCLD vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 66
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCLDUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.04

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.58

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.47

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

7.02

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCLD vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCLDUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.04

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.58

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.01

+0.10

Просадки

Сравнение просадок WCLD и USL

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-89.06%

+24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-16.76%

-17.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-23.33%

-18.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

-33.82%

-31.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.36%

-38.16%

-11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.55%

-61.46%

+25.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.72%

8.27%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и USL

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

10.53%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

23.33%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

28.54%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

30.08%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.49%

32.35%

+5.14%

Сравнение комиссий WCLD и USL

WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и USL

Ни WCLD, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WCLD and USL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (16.21%) compared to USL (10.53%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.41% vs -7.67% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 10.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.41% return vs -7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

WCLD and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WCLD is categorized as Technology Equities, while USL is Oil & Gas. WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: WisdomTree and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор