PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCLD с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с PSI

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -11.77%/yr vs 35.60%/yr for PSI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 133.92%.

WCLD

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-15.60%
6 месяцев
-16.74%
1 год
-14.74%
3 года*
-3.10%
5 лет*
-11.77%
10 лет*
—

PSI

1 день
3.50%
1 месяц
19.98%
С начала года
133.92%
6 месяцев
128.73%
1 год
228.62%
3 года*
63.00%
5 лет*
35.60%
10 лет*
36.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и PSI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-15.60%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.84%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		133.92%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%15.35%

Correlation

The correlation between WCLD and PSI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2019 г.

0.58

Over the past year, the correlation between WCLD and PSI has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WCLD и PSI

Секторы
WCLD
PSI

Технологии

97.3%
98.4%

Здравоохранение

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCLD
97.3%
PSI
98.4%

Здравоохранение

WCLD
2.7%
PSI

-

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
PSI

-

Сырьевые материалы

WCLD

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

PSI

-

Энергетика

WCLD

-

PSI

-

Финансовые услуги

WCLD

-

PSI

-

Промышленность

WCLD

-

PSI
1.6%

Недвижимость

WCLD

-

PSI

-

Коммунальные услуги

WCLD

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с SOXXWCLD с DRIV
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

WCLD vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 44
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCLDPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
5.56

-6.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
4.91

-5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.68

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

14.87

-15.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

51.96

-52.99

WCLD vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCLD и PSI

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, примерно равная максимальной просадке PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-62.96%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-15.48%

-19.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-41.07%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

-44.85%

-20.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.77%

0.00%

-54.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.64%

-15.91%

-19.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.08%

4.42%

+10.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и PSI

Текущая волатильность для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) составляет 15.29%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что WCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

19.98%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.39%

34.13%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.15%

41.49%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

38.68%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.41%

35.56%

+1.85%

Сравнение комиссий WCLD и PSI

WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и PSI

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and PSI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (19.98%) compared to WCLD (15.29%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs PSI's -62.96%.

On 5-year performance, PSI leads with 35.60% vs -11.77% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WCLD has been the lower-risk option at 15.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSI has performed better with a 35.60% return vs -11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

PSI has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for WCLD.

WCLD is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.56 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор