PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCLD с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -7.67%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

WCLD

1 день
-4.86%
1 месяц
12.10%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-9.22%
3 года*
2.44%
5 лет*
-7.67%
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и OILK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-5.51%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.91%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%8.58%

Correlation

The correlation between WCLD and OILK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2019 г.

0.09

The correlation between WCLD and OILK shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCLD и OILK

Секторы
WCLD
OILK

Технологии

97.2%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCLD
97.2%
OILK

-

Здравоохранение

WCLD
2.8%
OILK

-

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
OILK

-

Сырьевые материалы

WCLD

-

OILK

-

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

OILK

-

Энергетика

WCLD

-

OILK

-

Финансовые услуги

WCLD

-

OILK

-

Промышленность

WCLD

-

OILK

-

Недвижимость

WCLD

-

OILK

-

Коммунальные услуги

WCLD

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с SOXXWCLD с DRIV
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

WCLD vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 66
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCLDOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.06

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.59

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.42

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

6.91

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCLD vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCLDOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.06

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.59

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.12

-0.01

Просадки

Сравнение просадок WCLD и OILK

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-83.76%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-17.35%

-17.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-23.42%

-18.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

-34.69%

-30.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.36%

-3.66%

-45.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.55%

-32.61%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.72%

8.56%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и OILK

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

10.44%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

23.26%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

28.75%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

30.12%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.49%

35.97%

+1.52%

Сравнение комиссий WCLD и OILK

WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и OILK

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and OILK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (16.21%) compared to OILK (10.44%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs -7.67% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs -7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for WCLD.

WCLD is categorized as Technology Equities, while OILK is Oil & Gas. WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор