PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCLD с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с HACK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) are both Technology Equities funds - WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index while HACK tracks the Prime Cyber Defense Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -7.67%/yr vs 11.82%/yr for HACK. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 27.17%.

WCLD

1 день
-4.86%
1 месяц
12.10%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-9.22%
3 года*
2.44%
5 лет*
-7.67%
10 лет*
—

HACK

1 день
-3.00%
1 месяц
24.54%
С начала года
27.17%
6 месяцев
21.31%
1 год
21.52%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.82%
10 лет*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и HACK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-5.51%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.91%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		27.17%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%7.64%

Correlation

The correlation between WCLD and HACK is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2019 г.

0.86

The correlation between WCLD and HACK has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCLD и HACK

Секторы
WCLD
HACK

Технологии

97.2%
93.0%

Здравоохранение

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

6.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCLD
97.2%
HACK
93.0%

Здравоохранение

WCLD
2.8%
HACK

-

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
HACK

-

Сырьевые материалы

WCLD

-

HACK

-

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

HACK

-

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

HACK

-

Энергетика

WCLD

-

HACK

-

Финансовые услуги

WCLD

-

HACK
0.1%

Промышленность

WCLD

-

HACK
6.9%

Недвижимость

WCLD

-

HACK

-

Коммунальные услуги

WCLD

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с SOXXWCLD с DRIV
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

WCLD vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 66
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCLDHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.85

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.27

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.05

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

2.52

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCLD vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа HACK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCLDHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.85

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.49

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.57

-0.47

Просадки

Сравнение просадок WCLD и HACK

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-42.68%

-22.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-20.67%

-14.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-21.90%

-20.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

-38.68%

-26.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.36%

-3.00%

-46.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.55%

-11.63%

-23.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.72%

8.58%

+6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и HACK

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

10.68%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

21.52%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

25.47%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

24.18%

+13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.49%

23.27%

+14.22%

Сравнение комиссий WCLD и HACK

WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и HACK

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and HACK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (16.21%) compared to HACK (10.68%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs HACK's -42.68%.

On 5-year performance, HACK leads with 11.82% vs -7.67% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HACK has performed better with a 11.82% return vs -7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

HACK has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for WCLD.

WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while HACK tracks Prime Cyber Defense Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ETFMG. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.60% for HACK.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор