PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCLD с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с GDMN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. WCLD is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, WCLD returned 2.44%/yr vs 60.95%/yr for GDMN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью -4.13%.

WCLD

1 день
-4.86%
1 месяц
12.10%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-9.22%
3 года*
2.44%
5 лет*
-7.67%
10 лет*
—

GDMN

1 день
-3.68%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
2.73%
1 год
76.93%
3 года*
60.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-5.51%-6.69%7.35%39.35%-51.64%3.74%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-4.13%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Correlation

The correlation between WCLD and GDMN is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.15

The correlation between WCLD and GDMN shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCLD и GDMN

Секторы
WCLD
GDMN

Технологии

97.2%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCLD
97.2%
GDMN

-

Здравоохранение

WCLD
2.8%
GDMN

-

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
GDMN

-

Сырьевые материалы

WCLD

-

GDMN
100.0%

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

GDMN

-

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

GDMN

-

Энергетика

WCLD

-

GDMN

-

Финансовые услуги

WCLD

-

GDMN

-

Промышленность

WCLD

-

GDMN

-

Недвижимость

WCLD

-

GDMN

-

Коммунальные услуги

WCLD

-

GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с SOXXWCLD с DRIV
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

WCLD vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 66
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCLDGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.26

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.68

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.98

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

4.68

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCLD vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GDMN равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCLDGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.26

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.80

-0.69

Просадки

Сравнение просадок WCLD и GDMN

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-52.82%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-39.03%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-39.03%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.36%

-37.06%

-12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.55%

-18.89%

-16.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.72%

16.51%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) составляет 16.21%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что WCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

17.94%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

51.79%

-21.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

61.32%

-26.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

47.59%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.49%

47.59%

-10.10%

Сравнение комиссий WCLD и GDMN

И WCLD, и GDMN имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и GDMN

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.82%2.70%9.44%7.69%1.44%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and GDMN have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (17.94%) compared to WCLD (16.21%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 60.95% vs 2.44% for WCLD. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, WCLD has been the lower-risk option at 16.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 60.95% return vs 2.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCLD and GDMN have the same expense ratio: 0.45% per year.

GDMN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for WCLD.

WCLD is categorized as Technology Equities, while GDMN is Commodities.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор