PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WCLD с DHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WCLD и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCLD и DHS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund
-20.62%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.91%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
7.48%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%6.96%

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -20.62%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.48%.


WCLD

1 день
1.18%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-20.62%
6 месяцев
-21.01%
1 год
-16.32%
3 года*
-1.68%
5 лет*
-10.91%
10 лет*

DHS

1 день
0.06%
1 месяц
-2.48%
С начала года
7.48%
6 месяцев
9.96%
1 год
14.44%
3 года*
13.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Cloud Computing Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Сравнение комиссий WCLD и DHS

WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.


Доходность на риск

WCLD vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 22
Ранг коэф-та Мартина

DHS
Ранг доходности на риск DHS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WCLDDHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

1.09

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

1.53

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.35

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

5.16

-6.50

WCLD vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WCLDDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.09

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.82

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.40

-0.36

Корреляция

Корреляция между WCLD и DHS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и DHS

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
3.24%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Просадки

Сравнение просадок WCLD и DHS

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, примерно равная максимальной просадке DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и DHS.


Загрузка...

Показатели просадок


WCLDDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-67.25%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.40%

-8.40%

-23.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

-15.28%

-49.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.46%

-3.70%

-53.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.03%

-9.62%

-25.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

2.83%

+8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и DHS

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WCLDDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

3.07%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.20%

7.13%

+16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.19%

13.27%

+19.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

13.87%

+22.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.95%

16.06%

+20.89%