PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCBR с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCBR с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. WCBR is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, WCBR returned 9.52%/yr vs 9.87%/yr for NTSX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 9.50%.

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCBR и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%11.42%66.63%-41.96%6.99%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.01%

Correlation

The correlation between WCBR and NTSX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.62

The correlation between WCBR and NTSX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCBR и NTSX

Секторы
WCBR
NTSX

Технологии

100.0%
35.1%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

12.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

12.3%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.7%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

WCBR
100.0%
NTSX
35.1%

Сырьевые материалы

WCBR

-

NTSX
1.4%

Коммуникационные услуги

WCBR

-

NTSX
12.5%

Потребительский циклический сектор

WCBR

-

NTSX
10.1%

Потребительский защитный сектор

WCBR

-

NTSX
5.5%

Энергетика

WCBR

-

NTSX
3.5%

Финансовые услуги

WCBR

-

NTSX
12.3%

Здравоохранение

WCBR

-

NTSX
8.4%

Промышленность

WCBR

-

NTSX
7.7%

Недвижимость

WCBR

-

NTSX
1.5%

Коммунальные услуги

WCBR

-

NTSX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

WCBR vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCBRNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.09

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.84

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.38

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.81

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

12.44

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCBR vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа NTSX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCBRNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.09

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.72

-0.51

Просадки

Сравнение просадок WCBR и NTSX

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCBRNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-31.34%

-20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-9.16%

-20.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-16.82%

-13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

-31.34%

-20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-0.25%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-6.79%

-13.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

2.07%

+10.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и NTSX

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCBRNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

3.38%

+10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

9.61%

+17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.18%

12.32%

+19.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

17.04%

+16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

18.27%

+15.31%

Сравнение комиссий WCBR и NTSX

WCBR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и NTSX

WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCBR and NTSX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.74%) compared to NTSX (3.38%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.87% vs 9.52% for WCBR. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.87% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WCBR.

NTSX has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for WCBR.

WCBR is categorized as Technology Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCBR и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор