PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCBR с IHAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCBR с IHAK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) are both Technology Equities funds - WCBR tracks the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index while IHAK tracks the NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCBR returned 9.52%/yr vs 7.79%/yr for IHAK. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for IHAK.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и IHAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у IHAK с доходностью 22.96%.

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

IHAK

1 день
-0.22%
1 месяц
19.29%
С начала года
22.96%
6 месяцев
19.22%
1 год
14.94%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCBR и IHAK

2026 (YTD)20252024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%11.42%66.63%-41.96%6.99%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		22.96%-1.29%7.60%37.77%-25.81%6.94%

Correlation

The correlation between WCBR and IHAK is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.91

The correlation between WCBR and IHAK has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCBR и IHAK

Секторы
WCBR
IHAK

Технологии

100.0%
95.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCBR
100.0%
IHAK
95.8%

Сырьевые материалы

WCBR

-

IHAK

-

Коммуникационные услуги

WCBR

-

IHAK
0.4%

Потребительский циклический сектор

WCBR

-

IHAK

-

Потребительский защитный сектор

WCBR

-

IHAK

-

Энергетика

WCBR

-

IHAK

-

Финансовые услуги

WCBR

-

IHAK

-

Здравоохранение

WCBR

-

IHAK

-

Промышленность

WCBR

-

IHAK
3.3%

Недвижимость

WCBR

-

IHAK

-

Коммунальные услуги

WCBR

-

IHAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity Fund

iShares Cybersecurity & Tech ETF

Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGIWCBR с XDAT
Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с BUGIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с TECBIHAK с CYSE.LIHAK с HACK

Доходность на риск

WCBR vs. IHAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c IHAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCBRIHAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.62

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.98

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.64

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

1.50

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCBR vs. IHAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа IHAK равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и IHAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCBRIHAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.55

-0.34

Просадки

Сравнение просадок WCBR и IHAK

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки IHAK в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и IHAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCBRIHAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-34.42%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-23.48%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-23.48%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

-34.42%

-17.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-3.03%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-10.76%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

9.98%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и IHAK

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCBRIHAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

9.43%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

19.92%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.18%

24.03%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

23.57%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

24.41%

+9.17%

Сравнение комиссий WCBR и IHAK

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IHAK в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и IHAK

WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.07%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCBR and IHAK have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.74%) compared to IHAK (9.43%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs IHAK's -34.42%.

On 5-year performance, WCBR leads with 9.52% vs 7.79% for IHAK. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IHAK has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WCBR has performed better with a 9.52% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for IHAK.

IHAK has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for WCBR.

WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while IHAK tracks NYSE FactSet Global Cyber Security Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.47% for IHAK.

IHAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCBR и IHAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор