PortfoliosLab logo
Сравнение WCBR с HACK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCBR и HACK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WCBR и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.12%
21.70%
WCBR
HACK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCBR:

0.41

HACK:

0.73

Коэф-т Сортино

WCBR:

0.77

HACK:

1.16

Коэф-т Омега

WCBR:

1.10

HACK:

1.16

Коэф-т Кальмара

WCBR:

0.47

HACK:

0.85

Коэф-т Мартина

WCBR:

1.52

HACK:

3.08

Индекс Язвы

WCBR:

7.65%

HACK:

6.02%

Дневная вол-ть

WCBR:

28.60%

HACK:

25.50%

Макс. просадка

WCBR:

-52.25%

HACK:

-42.68%

Текущая просадка

WCBR:

-14.96%

HACK:

-11.36%

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью -1.45%.


WCBR

С начала года

-1.88%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

6.84%

1 год

9.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HACK

С начала года

-1.45%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

4.68%

1 год

17.52%

5 лет

12.95%

10 лет

9.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WCBR и HACK

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.


График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACK: 0.60%
График комиссии WCBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCBR: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCBR и HACK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WCBR
Ранг риск-скорректированной доходности WCBR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCBR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCBR c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WCBR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WCBR: 0.41
HACK: 0.73
Коэффициент Сортино WCBR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WCBR: 0.77
HACK: 1.16
Коэффициент Омега WCBR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WCBR: 1.10
HACK: 1.16
Коэффициент Кальмара WCBR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WCBR: 0.47
HACK: 0.85
Коэффициент Мартина WCBR, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WCBR: 1.52
HACK: 3.08

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа HACK равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.73
WCBR
HACK

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и HACK

Дивидендная доходность WCBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности HACK в 0.14%


TTM202420232022202120202019201820172016
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
0.03%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.14%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Просадки

Сравнение просадок WCBR и HACK

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и HACK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.96%
-11.36%
WCBR
HACK

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и HACK

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеют волатильность 16.42% и 16.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
16.18%
WCBR
HACK