PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCBR с HACK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCBR с HACK

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK).

WCBR и HACK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCBR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Фонд был запущен 28 янв. 2021 г.. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCBR или HACK.

Корреляция

Корреляция между WCBR и HACK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCBR:

0.79

HACK:

1.09

Коэф-т Сортино

WCBR:

1.37

HACK:

1.75

Коэф-т Омега

WCBR:

1.18

HACK:

1.24

Коэф-т Кальмара

WCBR:

1.01

HACK:

1.41

Коэф-т Мартина

WCBR:

3.17

HACK:

4.93

Индекс Язвы

WCBR:

7.96%

HACK:

6.26%

Дневная вол-ть

WCBR:

28.78%

HACK:

25.65%

Макс. просадка

WCBR:

-52.25%

HACK:

-42.68%

Текущая просадка

WCBR:

-7.44%

HACK:

-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 8.04%.

WCBR

С начала года

6.81%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

9.31%

1 год

22.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HACK

С начала года

8.04%

1 месяц

12.43%

6 месяцев

10.93%

1 год

27.71%

5 лет

14.47%

10 лет

10.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WCBR и HACK

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.

HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCBR и HACK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг риск-скорректированной доходности WCBR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCBR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCBR c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HACK равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и HACK

Дивидендная доходность WCBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности HACK в 0.13%

TTM202420232022202120202019201820172016
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.02%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.13%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Просадки

Сравнение просадок WCBR и HACK

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и HACK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и HACK

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...