PortfoliosLab logo
Сравнение WCBR с CIBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCBR и CIBR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WCBR и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.12%
48.26%
WCBR
CIBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCBR:

0.41

CIBR:

0.85

Коэф-т Сортино

WCBR:

0.77

CIBR:

1.30

Коэф-т Омега

WCBR:

1.10

CIBR:

1.17

Коэф-т Кальмара

WCBR:

0.47

CIBR:

1.02

Коэф-т Мартина

WCBR:

1.52

CIBR:

3.67

Индекс Язвы

WCBR:

7.65%

CIBR:

5.61%

Дневная вол-ть

WCBR:

28.60%

CIBR:

24.28%

Макс. просадка

WCBR:

-52.25%

CIBR:

-33.89%

Текущая просадка

WCBR:

-14.96%

CIBR:

-9.19%

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 2.94%.


WCBR

С начала года

-1.88%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

6.84%

1 год

9.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CIBR

С начала года

2.94%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

7.01%

1 год

19.37%

5 лет

18.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WCBR и CIBR

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.


График комиссии CIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIBR: 0.60%
График комиссии WCBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCBR: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCBR и CIBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WCBR
Ранг риск-скорректированной доходности WCBR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCBR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

CIBR
Ранг риск-скорректированной доходности CIBR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCBR c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WCBR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WCBR: 0.41
CIBR: 0.85
Коэффициент Сортино WCBR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WCBR: 0.77
CIBR: 1.30
Коэффициент Омега WCBR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WCBR: 1.10
CIBR: 1.17
Коэффициент Кальмара WCBR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WCBR: 0.47
CIBR: 1.02
Коэффициент Мартина WCBR, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WCBR: 1.52
CIBR: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.85
WCBR
CIBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и CIBR

Дивидендная доходность WCBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CIBR в 0.25%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
0.03%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.25%0.29%0.42%0.30%0.59%1.10%0.23%0.22%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок WCBR и CIBR

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и CIBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.96%
-9.19%
WCBR
CIBR

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и CIBR

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 14.77%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
14.77%
WCBR
CIBR