PortfoliosLab logo
Сравнение WCBR с WUGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCBR и WUGI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WCBR и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
26.31%
WCBR
WUGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCBR:

0.48

WUGI:

0.58

Коэф-т Сортино

WCBR:

0.87

WUGI:

1.00

Коэф-т Омега

WCBR:

1.11

WUGI:

1.13

Коэф-т Кальмара

WCBR:

0.56

WUGI:

0.67

Коэф-т Мартина

WCBR:

1.83

WUGI:

2.23

Индекс Язвы

WCBR:

7.59%

WUGI:

8.32%

Дневная вол-ть

WCBR:

28.58%

WUGI:

31.70%

Макс. просадка

WCBR:

-52.25%

WUGI:

-56.41%

Текущая просадка

WCBR:

-16.07%

WUGI:

-17.56%

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у WUGI с доходностью -9.95%.


WCBR

С начала года

-3.15%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

5.99%

1 год

9.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WUGI

С начала года

-9.95%

1 месяц

-8.10%

6 месяцев

-6.51%

1 год

16.11%

5 лет

18.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WCBR и WUGI

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WUGI в 0.75%.


График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WUGI: 0.75%
График комиссии WCBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCBR: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCBR и WUGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WCBR
Ранг риск-скорректированной доходности WCBR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCBR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

WUGI
Ранг риск-скорректированной доходности WUGI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WUGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCBR c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WCBR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WCBR: 0.48
WUGI: 0.58
Коэффициент Сортино WCBR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WCBR: 0.87
WUGI: 1.00
Коэффициент Омега WCBR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WCBR: 1.11
WUGI: 1.13
Коэффициент Кальмара WCBR, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WCBR: 0.56
WUGI: 0.67
Коэффициент Мартина WCBR, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WCBR: 1.83
WUGI: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WUGI равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.58
WCBR
WUGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и WUGI

Дивидендная доходность WCBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности WUGI в 4.55%


TTM2024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
0.03%0.02%0.00%0.03%0.43%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
4.55%4.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WCBR и WUGI

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и WUGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.07%
-17.56%
WCBR
WUGI

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и WUGI

Текущая волатильность для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) составляет 16.50%, в то время как у Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что WCBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.50%
18.79%
WCBR
WUGI