PortfoliosLab logo
Сравнение WCBR с BUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCBR и BUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности WCBR и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
17.12%
21.08%
WCBR
BUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCBR:

0.31

BUG:

0.51

Коэф-т Сортино

WCBR:

0.59

BUG:

0.84

Коэф-т Омега

WCBR:

1.07

BUG:

1.10

Коэф-т Кальмара

WCBR:

0.29

BUG:

0.53

Коэф-т Мартина

WCBR:

0.92

BUG:

2.02

Индекс Язвы

WCBR:

7.69%

BUG:

5.19%

Дневная вол-ть

WCBR:

22.63%

BUG:

20.40%

Макс. просадка

WCBR:

-52.25%

BUG:

-41.66%

Текущая просадка

WCBR:

-11.96%

BUG:

-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 3.86%.


WCBR

С начала года

1.59%

1 месяц

-7.39%

6 месяцев

13.10%

1 год

6.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUG

С начала года

3.86%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

8.07%

1 год

9.13%

5 лет

16.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WCBR и BUG

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.


График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии WCBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCBR и BUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WCBR
Ранг риск-скорректированной доходности WCBR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

BUG
Ранг риск-скорректированной доходности BUG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCBR c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WCBR, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.310.51
Коэффициент Сортино WCBR, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.590.84
Коэффициент Омега WCBR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.10
Коэффициент Кальмара WCBR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.290.53
Коэффициент Мартина WCBR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.922.02
WCBR
BUG

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа BUG равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.31
0.51
WCBR
BUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и BUG

Дивидендная доходность WCBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BUG в 0.09%


TTM202420232022202120202019
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
0.02%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.09%0.09%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%

Просадки

Сравнение просадок WCBR и BUG

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-11.96%
-9.38%
WCBR
BUG

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и BUG

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
7.86%
6.66%
WCBR
BUG