PortfoliosLab logo
Сравнение WCBR с BUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCBR и BUG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WCBR и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.12%
20.86%
WCBR
BUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCBR:

0.41

BUG:

0.70

Коэф-т Сортино

WCBR:

0.77

BUG:

1.14

Коэф-т Омега

WCBR:

1.10

BUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

WCBR:

0.47

BUG:

0.87

Коэф-т Мартина

WCBR:

1.52

BUG:

3.00

Индекс Язвы

WCBR:

7.65%

BUG:

5.73%

Дневная вол-ть

WCBR:

28.60%

BUG:

24.78%

Макс. просадка

WCBR:

-52.25%

BUG:

-41.66%

Текущая просадка

WCBR:

-14.96%

BUG:

-9.54%

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 3.68%.


WCBR

С начала года

-1.88%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

6.84%

1 год

11.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUG

С начала года

3.68%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

7.08%

1 год

17.75%

5 лет

15.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WCBR и BUG

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.


График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUG: 0.50%
График комиссии WCBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCBR: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCBR и BUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WCBR
Ранг риск-скорректированной доходности WCBR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCBR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

BUG
Ранг риск-скорректированной доходности BUG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCBR c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WCBR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WCBR: 0.41
BUG: 0.70
Коэффициент Сортино WCBR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WCBR: 0.77
BUG: 1.14
Коэффициент Омега WCBR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WCBR: 1.10
BUG: 1.14
Коэффициент Кальмара WCBR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WCBR: 0.47
BUG: 0.87
Коэффициент Мартина WCBR, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WCBR: 1.52
BUG: 3.00

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BUG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.70
WCBR
BUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и BUG

Дивидендная доходность WCBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BUG в 0.09%


TTM202420232022202120202019
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
0.03%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.09%0.09%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%

Просадки

Сравнение просадок WCBR и BUG

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.96%
-9.54%
WCBR
BUG

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и BUG

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
14.02%
WCBR
BUG