PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCBR с BUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCBR с BUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - WCBR tracks the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index while BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCBR returned 9.81%/yr vs 6.86%/yr for BUG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for BUG.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 26.82%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 20.72%.

WCBR

1 день
-3.87%
1 месяц
30.04%
С начала года
26.82%
6 месяцев
19.91%
1 год
12.83%
3 года*
22.02%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

BUG

1 день
-4.04%
1 месяц
33.08%
С начала года
20.72%
6 месяцев
15.17%
1 год
2.89%
3 года*
15.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCBR и BUG

2026 (YTD)20252024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		26.82%-1.44%11.42%66.63%-41.96%6.99%
BUG
Global X Cybersecurity ETF		20.72%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.36%

Correlation

The correlation between WCBR and BUG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.94

The correlation between WCBR and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCBR и BUG

Секторы
WCBR
BUG

Технологии

100.0%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCBR
100.0%
BUG
99.9%

Сырьевые материалы

WCBR

-

BUG

-

Коммуникационные услуги

WCBR

-

BUG
0.0%

Потребительский циклический сектор

WCBR

-

BUG
0.0%

Потребительский защитный сектор

WCBR

-

BUG
0.0%

Энергетика

WCBR

-

BUG

-

Финансовые услуги

WCBR

-

BUG

-

Здравоохранение

WCBR

-

BUG
0.0%

Промышленность

WCBR

-

BUG

-

Недвижимость

WCBR

-

BUG

-

Коммунальные услуги

WCBR

-

BUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity Fund

Global X Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGIWCBR с XDAT
Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с SKYYBUG с WCLD

Доходность на риск

WCBR vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCBRBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.09

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
0.34

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.08

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

0.16

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCBR vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа BUG равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCBRBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.09

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.24

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.49

-0.28

Просадки

Сравнение просадок WCBR и BUG

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и BUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCBRBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-41.66%

-10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-37.69%

+7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-37.69%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

-41.66%

-10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.62%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.36%

-14.42%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

18.36%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и BUG

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеют волатильность 13.55% и 14.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCBRBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

14.07%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.26%

25.81%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

30.78%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

28.47%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

29.33%

+4.26%

Сравнение комиссий WCBR и BUG

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и BUG

WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, WCBR and BUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUG has higher volatility (14.07%) compared to WCBR (13.55%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs BUG's -41.66%.

On 5-year performance, WCBR leads with 9.81% vs 6.86% for BUG. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WCBR has been the lower-risk option at 13.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WCBR has performed better with a 9.81% return vs 6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.

BUG has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for WCBR.

WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.50% for BUG.

WCBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCBR и BUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор