PortfoliosLab logo
Сравнение WCBR с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCBR и SMH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WCBR и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.12%
88.71%
WCBR
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCBR:

0.41

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

WCBR:

0.77

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

WCBR:

1.10

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

WCBR:

0.47

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

WCBR:

1.52

SMH:

0.17

Индекс Язвы

WCBR:

7.65%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

WCBR:

28.60%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

WCBR:

-52.25%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

WCBR:

-14.96%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -12.47%.


WCBR

С начала года

-1.88%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

6.84%

1 год

9.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-2.17%

5 лет

26.95%

10 лет

23.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WCBR и SMH

WCBR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии WCBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCBR: 0.45%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCBR и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WCBR
Ранг риск-скорректированной доходности WCBR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCBR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCBR c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WCBR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WCBR: 0.41
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино WCBR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WCBR: 0.77
SMH: 0.38
Коэффициент Омега WCBR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WCBR: 1.10
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара WCBR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WCBR: 0.47
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина WCBR, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WCBR: 1.52
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.06
WCBR
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и SMH

Дивидендная доходность WCBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
0.03%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок WCBR и SMH

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.96%
-24.30%
WCBR
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и SMH

Текущая волатильность для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) составляет 16.42%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что WCBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
23.93%
WCBR
SMH