PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCBR с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCBR с FDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both exchange-traded funds - WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, WCBR returned 22.02%/yr vs 19.65%/yr for FDLS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 26.82%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью 13.12%.

WCBR

1 день
-3.87%
1 месяц
30.04%
С начала года
26.82%
6 месяцев
19.91%
1 год
12.83%
3 года*
22.02%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCBR и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		26.82%-1.44%11.42%66.63%-24.43%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Correlation

The correlation between WCBR and FDLS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.55

Over the past year, the correlation between WCBR and FDLS has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WCBR и FDLS

Секторы
WCBR
FDLS

Технологии

100.0%
25.7%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

7.1%

Финансовые услуги

-

14.3%

Здравоохранение

-

11.7%

Промышленность

-

18.8%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

WCBR
100.0%
FDLS
25.7%

Сырьевые материалы

WCBR

-

FDLS
5.0%

Коммуникационные услуги

WCBR

-

FDLS
3.3%

Потребительский циклический сектор

WCBR

-

FDLS
4.4%

Потребительский защитный сектор

WCBR

-

FDLS
4.9%

Энергетика

WCBR

-

FDLS
7.1%

Финансовые услуги

WCBR

-

FDLS
14.3%

Здравоохранение

WCBR

-

FDLS
11.7%

Промышленность

WCBR

-

FDLS
18.8%

Недвижимость

WCBR

-

FDLS
2.1%

Коммунальные услуги

WCBR

-

FDLS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity Fund

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ

Доходность на риск

WCBR vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCBRFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.99

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.82

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.48

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

13.96

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCBR vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FDLS равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCBRFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.99

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.86

-0.65

Просадки

Сравнение просадок WCBR и FDLS

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCBRFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-23.32%

-28.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-9.55%

-20.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-23.32%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-2.66%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.36%

-3.88%

-16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

2.37%

+10.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и FDLS

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCBRFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

4.36%

+9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.26%

12.45%

+14.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

16.71%

+15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

19.07%

+14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

19.07%

+14.52%

Сравнение комиссий WCBR и FDLS

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и FDLS

WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%

Часто задаваемые вопросы

WCBR and FDLS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.55%) compared to FDLS (4.36%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, WCBR leads with 22.02% vs 19.65% for FDLS. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCBR has performed better with a 22.02% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for WCBR.

WCBR is categorized as Technology Equities, while FDLS is Mid Cap Blend Equities. WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: WisdomTree and Inspire. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCBR и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор