PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCBR с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCBR с EPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCBR returned 9.52%/yr vs 5.65%/yr for EPI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.81%.

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

EPI

1 день
1.34%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.26%
3 года*
8.13%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCBR и EPI

2026 (YTD)20252024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%11.42%66.63%-41.96%6.99%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.81%2.25%10.70%26.03%-4.74%25.47%

Correlation

The correlation between WCBR and EPI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.33

Over the past year, the correlation between WCBR and EPI has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WCBR и EPI

Секторы
WCBR
EPI

Технологии

100.0%
8.3%

Сырьевые материалы

-

13.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

17.3%

Финансовые услуги

-

23.4%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

9.7%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Технологии

WCBR
100.0%
EPI
8.3%

Сырьевые материалы

WCBR

-

EPI
13.5%

Коммуникационные услуги

WCBR

-

EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

WCBR

-

EPI
7.5%

Потребительский защитный сектор

WCBR

-

EPI
3.5%

Энергетика

WCBR

-

EPI
17.3%

Финансовые услуги

WCBR

-

EPI
23.4%

Здравоохранение

WCBR

-

EPI
5.5%

Промышленность

WCBR

-

EPI
9.7%

Недвижимость

WCBR

-

EPI
0.9%

Коммунальные услуги

WCBR

-

EPI
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

WCBR vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCBREPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.55

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-0.71

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.92

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.49

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

-1.20

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCBR vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCBREPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.55

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.14

+0.07

Просадки

Сравнение просадок WCBR и EPI

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCBREPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-66.21%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-16.88%

-13.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-21.89%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

-21.89%

-30.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-16.72%

+10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-18.65%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

6.91%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и EPI

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCBREPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

4.95%

+8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

12.85%

+14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.18%

14.97%

+17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

16.21%

+17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

20.35%

+13.23%

Сравнение комиссий WCBR и EPI

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и EPI

Ни WCBR, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCBR and EPI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.74%) compared to EPI (4.95%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs EPI's -66.21%.

On 5-year performance, WCBR leads with 9.52% vs 5.65% for EPI. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WCBR has performed better with a 9.52% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

WCBR and EPI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WCBR is categorized as Technology Equities, while EPI is Asia Pacific Equities. WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.84% for EPI.

WCBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCBR и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор