PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBSIX с WBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBSIX с WBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX).

WBSIX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WBSIX и WBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBSIX и WBCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		-1.71%3.03%32.88%16.38%-21.46%12.64%38.87%9.59%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-1.56%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%

Доходность по периодам

С начала года, WBSIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у WBCIX с доходностью -1.56%.

WBSIX

1 день
3.71%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.24%
1 год
13.76%
3 года*
13.68%
5 лет*
4.70%
10 лет*
13.48%

WBCIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.95%
3 года*
7.03%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small Cap Growth Fund

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с WBSIX:
WBSIX с AVFIXWBSIX с IGSBWBSIX с FBGRXWBSIX с CMCIXWBSIX с WISIXWBSIX с NEAIXWBSIX с KSOAX
Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с TRLGXWBCIX с DODGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBELX

Сравнение комиссий WBSIX и WBCIX

И WBSIX, и WBCIX имеют комиссию равную 1.25%.

WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

WBSIX vs. WBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBSIX
Ранг доходности на риск WBSIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBSIX c WBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBSIXWBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.39

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.70

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.47

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

1.69

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBSIX vs. WBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBSIX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа WBCIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBSIX и WBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBSIXWBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.14

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между WBSIX и WBCIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBSIX и WBCIX

Дивидендная доходность WBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности WBCIX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		7.62%7.49%20.14%1.53%3.55%17.85%9.73%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.03%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBSIX и WBCIX

Максимальная просадка WBSIX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки WBCIX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и WBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBSIXWBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-39.56%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.32%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-27.65%

-10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-8.14%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-9.33%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.74%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WBSIX и WBCIX

William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что WBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBSIXWBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

6.92%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

12.47%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

21.24%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

20.67%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

23.95%

-1.01%