PortfoliosLab logo
Сравнение WBSIX с IGSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WBSIX и IGSB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности WBSIX и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.67%
63.87%
WBSIX
IGSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WBSIX:

-0.29

IGSB:

3.03

Коэф-т Сортино

WBSIX:

-0.23

IGSB:

4.67

Коэф-т Омега

WBSIX:

0.97

IGSB:

1.64

Коэф-т Кальмара

WBSIX:

-0.17

IGSB:

5.53

Коэф-т Мартина

WBSIX:

-0.65

IGSB:

16.23

Индекс Язвы

WBSIX:

11.54%

IGSB:

0.46%

Дневная вол-ть

WBSIX:

26.06%

IGSB:

2.44%

Макс. просадка

WBSIX:

-65.45%

IGSB:

-13.38%

Текущая просадка

WBSIX:

-38.04%

IGSB:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, WBSIX показывает доходность -13.44%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции WBSIX уступали акциям IGSB по среднегодовой доходности: 0.88% против 2.38% соответственно.


WBSIX

С начала года

-13.44%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-16.16%

1 год

-7.89%

5 лет

3.21%

10 лет

0.88%

IGSB

С начала года

2.38%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.49%

5 лет

2.40%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WBSIX и IGSB

WBSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.


График комиссии WBSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WBSIX: 1.25%
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WBSIX и IGSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WBSIX
Ранг риск-скорректированной доходности WBSIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

IGSB
Ранг риск-скорректированной доходности IGSB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WBSIX c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WBSIX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WBSIX: -0.29
IGSB: 3.03
Коэффициент Сортино WBSIX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WBSIX: -0.23
IGSB: 4.67
Коэффициент Омега WBSIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WBSIX: 0.97
IGSB: 1.64
Коэффициент Кальмара WBSIX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WBSIX: -0.17
IGSB: 5.53
Коэффициент Мартина WBSIX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WBSIX: -0.65
IGSB: 16.23

Показатель коэффициента Шарпа WBSIX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа IGSB равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBSIX и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
3.03
WBSIX
IGSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBSIX и IGSB

WBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
4.14%4.02%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%

Просадки

Сравнение просадок WBSIX и IGSB

Максимальная просадка WBSIX за все время составила -65.45%, что больше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и IGSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.04%
-0.04%
WBSIX
IGSB

Волатильность

Сравнение волатильности WBSIX и IGSB

William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что WBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.56%
1.34%
WBSIX
IGSB