PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WBSIX с AVFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBSIX с AVFIX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX).

WBSIX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. AVFIX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBSIX или AVFIX.

Корреляция

Корреляция между WBSIX и AVFIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WBSIX и AVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.78%
151.82%
WBSIX
AVFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WBSIX:

-0.29

AVFIX:

-0.57

Коэф-т Сортино

WBSIX:

-0.23

AVFIX:

-0.67

Коэф-т Омега

WBSIX:

0.97

AVFIX:

0.91

Коэф-т Кальмара

WBSIX:

-0.17

AVFIX:

-0.36

Коэф-т Мартина

WBSIX:

-0.65

AVFIX:

-1.17

Индекс Язвы

WBSIX:

11.54%

AVFIX:

12.01%

Дневная вол-ть

WBSIX:

26.06%

AVFIX:

24.78%

Макс. просадка

WBSIX:

-65.45%

AVFIX:

-66.16%

Текущая просадка

WBSIX:

-38.04%

AVFIX:

-32.71%

Доходность по периодам

С начала года, WBSIX показывает доходность -13.44%, что значительно выше, чем у AVFIX с доходностью -14.20%. За последние 10 лет акции WBSIX превзошли акции AVFIX по среднегодовой доходности: 0.88% против -0.79% соответственно.

WBSIX

С начала года

-13.44%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-16.16%

1 год

-7.89%

5 лет

3.21%

10 лет

0.88%

AVFIX

С начала года

-14.20%

1 месяц

-5.83%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-14.21%

5 лет

6.03%

10 лет

-0.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WBSIX и AVFIX

WBSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVFIX в 0.81%.

WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund
График комиссии WBSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WBSIX: 1.25%
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund
График комиссии AVFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVFIX: 0.81%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WBSIX и AVFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WBSIX
Ранг риск-скорректированной доходности WBSIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
AVFIX
Ранг риск-скорректированной доходности AVFIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVFIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WBSIX c AVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WBSIX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WBSIX: -0.29
AVFIX: -0.57
Коэффициент Сортино WBSIX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WBSIX: -0.23
AVFIX: -0.67
Коэффициент Омега WBSIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WBSIX: 0.97
AVFIX: 0.91
Коэффициент Кальмара WBSIX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WBSIX: -0.17
AVFIX: -0.36
Коэффициент Мартина WBSIX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WBSIX: -0.65
AVFIX: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа WBSIX на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа AVFIX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBSIX и AVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.57
WBSIX
AVFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBSIX и AVFIX

WBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		1.90%1.63%1.52%1.80%0.85%0.88%1.18%0.91%0.56%0.81%0.89%0.77%

Просадки

Сравнение просадок WBSIX и AVFIX

Максимальная просадка WBSIX за все время составила -65.45%, примерно равная максимальной просадке AVFIX в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и AVFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.04%
-32.71%
WBSIX
AVFIX

Волатильность

Сравнение волатильности WBSIX и AVFIX

Текущая волатильность для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) составляет 14.56%, в то время как у American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что WBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.56%
15.37%
WBSIX
AVFIX