PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WBSIX с AVFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WBSIX и AVFIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности WBSIX и AVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23%
-1.24%
WBSIX
AVFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WBSIX:

0.41

AVFIX:

-0.03

Коэф-т Сортино

WBSIX:

0.67

AVFIX:

0.10

Коэф-т Омега

WBSIX:

1.09

AVFIX:

1.01

Коэф-т Кальмара

WBSIX:

0.24

AVFIX:

-0.04

Коэф-т Мартина

WBSIX:

2.33

AVFIX:

-0.16

Индекс Язвы

WBSIX:

3.83%

AVFIX:

4.07%

Дневная вол-ть

WBSIX:

21.88%

AVFIX:

20.64%

Макс. просадка

WBSIX:

-65.45%

AVFIX:

-61.40%

Текущая просадка

WBSIX:

-28.39%

AVFIX:

-16.36%

Доходность по периодам

С начала года, WBSIX показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у AVFIX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции WBSIX уступали акциям AVFIX по среднегодовой доходности: 2.52% против 6.74% соответственно.


WBSIX

С начала года

8.36%

1 месяц

-12.04%

6 месяцев

1.23%

1 год

8.43%

5 лет

2.32%

10 лет

2.52%

AVFIX

С начала года

-1.20%

1 месяц

-15.06%

6 месяцев

-1.24%

1 год

-1.24%

5 лет

7.20%

10 лет

6.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WBSIX и AVFIX

WBSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVFIX в 0.81%.


WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund
График комиссии WBSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии AVFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WBSIX c AVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WBSIX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.41-0.03
Коэффициент Сортино WBSIX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.670.10
Коэффициент Омега WBSIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.091.01
Коэффициент Кальмара WBSIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.24-0.04
Коэффициент Мартина WBSIX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.33-0.16
WBSIX
AVFIX

Показатель коэффициента Шарпа WBSIX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа AVFIX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBSIX и AVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.41
-0.03
WBSIX
AVFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBSIX и AVFIX

Ни WBSIX, ни AVFIX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund
0.00%1.52%1.80%0.85%0.88%1.18%0.91%0.56%0.81%0.89%0.77%0.51%

Просадки

Сравнение просадок WBSIX и AVFIX

Максимальная просадка WBSIX за все время составила -65.45%, что больше максимальной просадки AVFIX в -61.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и AVFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.39%
-16.36%
WBSIX
AVFIX

Волатильность

Сравнение волатильности WBSIX и AVFIX

William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что WBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.17%
9.01%
WBSIX
AVFIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab