PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBSIX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBSIX с FBGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

WBSIX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности WBSIX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBSIX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		-0.86%3.03%32.88%16.38%-21.46%12.64%38.87%22.53%-2.08%26.81%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, WBSIX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции WBSIX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 13.58% против 19.25% соответственно.

WBSIX

1 день
0.87%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
1.72%
1 год
12.60%
3 года*
14.01%
5 лет*
4.88%
10 лет*
13.58%

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small Cap Growth Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с WBSIX:
WBSIX с AVFIXWBSIX с IGSBWBSIX с CMCIXWBSIX с NEAIXWBSIX с WISIXWBSIX с KSOAXWBSIX с BESIX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий WBSIX и FBGRX

WBSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

WBSIX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBSIX
Ранг доходности на риск WBSIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBSIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBSIXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.15

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.75

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.16

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

8.46

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBSIX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBSIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBSIX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBSIXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.15

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.13

Корреляция

Корреляция между WBSIX и FBGRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBSIX и FBGRX

Дивидендная доходность WBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности FBGRX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		7.55%7.49%20.14%1.53%3.55%17.85%9.73%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок WBSIX и FBGRX

Максимальная просадка WBSIX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBSIXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-58.64%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.65%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-43.08%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-43.08%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-7.36%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-12.58%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.54%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WBSIX и FBGRX

William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 7.92% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBSIXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

7.94%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

14.15%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

25.02%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

24.93%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

23.63%

-0.69%