PortfoliosLab logo
Сравнение WBSIX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WBSIX и FBGRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WBSIX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.65%
483.08%
WBSIX
FBGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WBSIX:

-0.29

FBGRX:

0.11

Коэф-т Сортино

WBSIX:

-0.23

FBGRX:

0.35

Коэф-т Омега

WBSIX:

0.97

FBGRX:

1.05

Коэф-т Кальмара

WBSIX:

-0.17

FBGRX:

0.12

Коэф-т Мартина

WBSIX:

-0.65

FBGRX:

0.37

Индекс Язвы

WBSIX:

11.54%

FBGRX:

8.58%

Дневная вол-ть

WBSIX:

26.06%

FBGRX:

28.41%

Макс. просадка

WBSIX:

-65.45%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

WBSIX:

-38.04%

FBGRX:

-16.56%

Доходность по периодам

С начала года, WBSIX показывает доходность -13.44%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -12.46%. За последние 10 лет акции WBSIX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 0.88% против 11.47% соответственно.


WBSIX

С начала года

-13.44%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-16.16%

1 год

-7.89%

5 лет

3.21%

10 лет

0.88%

FBGRX

С начала года

-12.46%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-7.93%

1 год

1.31%

5 лет

13.65%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WBSIX и FBGRX

WBSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.


График комиссии WBSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WBSIX: 1.25%
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGRX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WBSIX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WBSIX
Ранг риск-скорректированной доходности WBSIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WBSIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WBSIX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WBSIX: -0.29
FBGRX: 0.11
Коэффициент Сортино WBSIX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WBSIX: -0.23
FBGRX: 0.35
Коэффициент Омега WBSIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WBSIX: 0.97
FBGRX: 1.05
Коэффициент Кальмара WBSIX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WBSIX: -0.17
FBGRX: 0.12
Коэффициент Мартина WBSIX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WBSIX: -0.65
FBGRX: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа WBSIX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBSIX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.11
WBSIX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBSIX и FBGRX

WBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.27%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок WBSIX и FBGRX

Максимальная просадка WBSIX за все время составила -65.45%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.04%
-16.56%
WBSIX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности WBSIX и FBGRX

Текущая волатильность для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) составляет 14.56%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что WBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.56%
18.29%
WBSIX
FBGRX