Сравнение WBSIX с WISIX
WBSIX (William Blair Small Cap Growth Fund) and WISIX (William Blair International Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WBSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by William Blair, while WISIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, WBSIX returned 14.81%/yr vs 6.04%/yr for WISIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBSIX charges 1.25%/yr vs 1.23%/yr for WISIX.
Доходность
Сравнение доходности WBSIX и WISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBSIX показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у WISIX с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции WBSIX превзошли акции WISIX по среднегодовой доходности: 14.81% против 6.04% соответственно.
WBSIX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 14.81%
WISIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 6.04%
Сравнение доходности по годам WBSIX и WISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBSIX William Blair Small Cap Growth Fund | 16.21% | 3.03% | 32.88% | 16.38% | -21.46% | 12.64% | 38.87% | 22.53% | -2.08% | 26.81% |
WISIX William Blair International Small Cap Growth Fund | 12.59% | 15.31% | 0.80% | 14.72% | -34.99% | 11.01% | 29.09% | 34.22% | -24.27% | 32.71% |
Correlation
The correlation between WBSIX and WISIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2005 г. | 0.60 |
The correlation between WBSIX and WISIX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBSIX vs. WISIX — Ранг доходности на риск
WBSIX
WISIX
Сравнение WBSIX c WISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBSIX | WISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.26 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 3.49 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBSIX | WISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.93 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.04 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.35 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.35 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок WBSIX и WISIX
Максимальная просадка WBSIX за все время составила -62.35%, примерно равная максимальной просадке WISIX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и WISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBSIX | WISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -64.84% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -10.09% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -17.90% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.13% | -47.76% | +9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -47.76% | +8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.75% | +9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -16.57% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.62% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBSIX и WISIX
William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что WBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBSIX | WISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 4.53% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 11.48% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 13.72% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 17.29% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 17.36% | +5.67% |
Сравнение комиссий WBSIX и WISIX
WBSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WISIX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBSIX и WISIX
Дивидендная доходность WBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности WISIX в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBSIX William Blair Small Cap Growth Fund | 6.44% | 7.49% | 20.14% | 1.53% | 3.55% | 17.85% | 9.73% | 2.07% | 12.60% | 16.89% | 5.42% | 8.25% |
WISIX William Blair International Small Cap Growth Fund | 0.54% | 0.61% | 1.78% | 0.88% | 0.21% | 16.20% | 2.09% | 0.31% | 13.84% | 9.94% | 0.36% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
WBSIX and WISIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBSIX has higher volatility (5.64%) compared to WISIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, WBSIX dropped -62.35% vs WISIX's -64.84%.
WBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBSIX и WISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор