PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBSIX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBSIX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

WBSIX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WBSIX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBSIX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		-1.71%3.03%32.88%16.38%-21.46%12.64%38.87%22.53%-2.08%26.81%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, WBSIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции WBSIX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 13.48% против 21.00% соответственно.

WBSIX

1 день
3.71%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.24%
1 год
13.76%
3 года*
13.68%
5 лет*
4.70%
10 лет*
13.48%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с WBSIX:
WBSIX с AVFIXWBSIX с IGSBWBSIX с FBGRXWBSIX с CMCIXWBSIX с WISIXWBSIX с NEAIXWBSIX с BESIX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGXKSOAX с BSCFX

Сравнение комиссий WBSIX и KSOAX

WBSIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WBSIX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBSIX
Ранг доходности на риск WBSIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBSIX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBSIXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.32

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.64

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.41

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

0.67

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBSIX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBSIX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBSIX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBSIXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.57

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Корреляция

Корреляция между WBSIX и KSOAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBSIX и KSOAX

Дивидендная доходность WBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		7.62%7.49%20.14%1.53%3.55%17.85%9.73%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBSIX и KSOAX

Максимальная просадка WBSIX за все время составила -62.35%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBSIXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-70.21%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-24.40%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-33.28%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-47.11%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-10.22%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-15.88%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

14.91%

-10.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WBSIX и KSOAX

William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеют волатильность 7.98% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBSIXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

7.98%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

19.42%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

28.84%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

27.74%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

25.84%

-2.90%