PortfoliosLab logo
William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0930014859

CUSIP

093001485

Эмитент

William Blair

Дата выпуска

27 дек. 1999 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WBSIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии WBSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WBSIX: 1.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
WBSIX с AVFIX WBSIX с IGSB WBSIX с FBGRX
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в William Blair Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.65%
285.16%
WBSIX (William Blair Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

William Blair Small Cap Growth Fund показал доход в -13.44% с начала года и -7.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность William Blair Small Cap Growth Fund составила 0.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


WBSIX

С начала года

-13.44%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-16.16%

1 год

-7.89%

5 лет

3.21%

10 лет

0.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WBSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.57%-5.90%-7.83%-2.70%-13.44%
2024-4.11%9.04%2.11%-5.97%7.26%0.14%5.88%-0.30%0.59%-2.89%12.18%-13.19%8.30%
202310.32%-1.50%-1.91%-1.48%-0.90%6.95%3.12%-4.28%-4.66%-6.94%8.43%8.40%14.57%
2022-12.45%1.07%2.35%-11.80%-2.54%-7.36%10.05%-1.85%-7.01%8.87%4.90%-8.22%-24.07%
20211.50%7.03%-0.70%3.51%-1.68%2.94%-1.42%4.20%-2.52%5.41%-5.32%-15.59%-4.67%
20200.19%-5.95%-20.42%13.64%9.93%3.83%5.47%6.84%-2.54%1.59%17.22%-0.81%26.19%
201910.93%6.14%-1.54%3.52%-5.84%5.41%0.68%-2.34%-1.18%-0.10%5.09%-1.23%20.01%
20183.07%-0.85%2.91%1.48%5.66%2.49%0.73%7.60%-2.37%-10.38%2.37%-21.76%-12.23%
20171.28%2.38%3.25%2.77%0.47%4.53%-0.25%0.00%5.05%-0.51%4.89%-14.27%8.30%
2016-9.39%0.50%7.68%2.95%1.35%1.70%7.08%0.22%1.67%-4.30%7.16%-2.84%13.12%
2015-5.23%8.19%1.25%-1.09%0.57%0.14%-2.16%-4.45%-5.45%3.92%2.97%-9.54%-11.53%
2014-2.18%4.53%-0.77%-4.18%0.16%4.03%-3.34%3.62%-6.14%6.25%-1.44%-13.32%-13.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WBSIX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WBSIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа WBSIX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WBSIX: -0.29
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WBSIX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WBSIX: -0.23
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WBSIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WBSIX: 0.97
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WBSIX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WBSIX: -0.17
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WBSIX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WBSIX: -0.65
^GSPC: 1.94

William Blair Small Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.46
WBSIX (William Blair Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


William Blair Small Cap Growth Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.04%
-10.07%
WBSIX (William Blair Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

William Blair Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 65.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.

Текущая просадка William Blair Small Cap Growth Fund составляет 38.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.45%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.10453 мая 2013 г.1460
-47.64%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.
-46.27%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.551
-45.61%2 дек. 2013 г.55311 февр. 2016 г.64431 авг. 2018 г.1197
-34.97%1 сент. 2000 г.1484 апр. 2001 г.5592 июл. 2003 г.707

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность William Blair Small Cap Growth Fund составляет 14.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.56%
14.23%
WBSIX (William Blair Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)