- ISIN
- US0930014859
- CUSIP
- 093001485
- Эмитент
- William Blair
- Дата выпуска
- 27 дек. 1999 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции WBSIX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WBSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,493.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) показал доход в 16.21% с начала года и 31.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WBSIX составила 14.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
William Blair Small Cap Growth Fund
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 14.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WBSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +45.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WBSIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.34% | 1.22% | -6.94% | 12.47% | 3.66% | 1.42% | 16.21% | ||||||
| 2025 | 2.57% | -5.90% | -7.83% | -2.89% | 3.54% | 5.91% | 0.42% | 6.01% | -0.84% | -0.76% | 3.36% | 0.45% | 3.03% |
| 2024 | -4.11% | 9.04% | 2.11% | -5.97% | 7.26% | 0.14% | 5.88% | -0.30% | 0.59% | -2.89% | 12.18% | 6.51% | 32.88% |
| 2023 | 10.32% | -1.50% | -1.91% | -1.48% | -0.90% | 6.95% | 3.12% | -4.28% | -4.66% | -6.94% | 8.43% | 10.12% | 16.38% |
| 2022 | -12.45% | 1.07% | 2.35% | -11.80% | -2.54% | -7.36% | 10.05% | -1.85% | -7.01% | 8.87% | 4.90% | -5.07% | -21.46% |
| 2021 | 1.50% | 7.03% | -0.70% | 3.51% | -1.68% | 2.94% | -1.42% | 4.20% | -2.52% | 5.41% | -5.32% | -0.25% | 12.64% |
Метрики бенчмарка
William Blair Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of 6.61%, beta of 1.00, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 1999.
- This fund captured 134.12% of S&P 500 Index gains and 103.70% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 6.61% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.61%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 134.12%
- Участие в снижении
- 103.70%
Комиссия
Комиссия WBSIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WBSIX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WBSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.93 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 13.52 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность William Blair Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.54 | $2.54 | $7.12 | $0.50 | $1.01 | $6.70 | $3.83 | $0.64 | $3.27 | $5.00 | $1.48 | $1.99 |
Дивидендный доход | 6.44% | 7.49% | 20.14% | 1.53% | 3.55% | 17.85% | 9.73% | 2.07% | 12.60% | 16.89% | 5.42% | 8.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.12 | $7.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.70 | $6.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
William Blair Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 62.35%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.35%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 4y 1mo | 5y 6moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -39.16%март 2020 г. | 26d | 4mo 20d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.13%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 4mo | 3yнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.68%апр. 2001 г. | 7mo 5d | 2y 2mo | 2y 9moсент. 2000 г. - июнь 2003 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.42%апр. 2000 г. | 1mo 2d | 4mo 19d | 5mo 21dмарт 2000 г. - авг. 2000 г. |
Показатели просадок
| WBSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -56.78% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -9.10% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -18.90% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.13% | -25.43% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -33.92% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -10.72% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 1.97% | +1.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WBSIX
Добавьте William Blair Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WBSIX