PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBSIX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBSIX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

WBSIX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WBSIX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBSIX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		-1.71%3.03%32.88%16.38%-21.46%12.64%38.87%22.53%-2.08%26.81%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, WBSIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции WBSIX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 13.48% против 19.20% соответственно.

WBSIX

1 день
3.71%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.24%
1 год
13.76%
3 года*
13.68%
5 лет*
4.70%
10 лет*
13.48%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small Cap Growth Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с WBSIX:
WBSIX с AVFIXWBSIX с IGSBWBSIX с FBGRXWBSIX с CMCIXWBSIX с NEAIXWBSIX с WISIXWBSIX с KSOAX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий WBSIX и OBMCX

WBSIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WBSIX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBSIX
Ранг доходности на риск WBSIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBSIX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBSIXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.82

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.42

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

3.82

-3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

13.69

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBSIX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBSIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBSIX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBSIXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.82

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.57

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.10

Корреляция

Корреляция между WBSIX и OBMCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBSIX и OBMCX

Дивидендная доходность WBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		7.62%7.49%20.14%1.53%3.55%17.85%9.73%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок WBSIX и OBMCX

Максимальная просадка WBSIX за все время составила -62.35%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBSIXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-68.24%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.68%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-28.11%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-50.04%

+10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-5.04%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-16.51%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.54%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WBSIX и OBMCX

Текущая волатильность для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) составляет 7.98%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что WBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBSIXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

12.02%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

19.34%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

27.49%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

26.14%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

25.73%

-2.79%