PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBSIX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBSIX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

WBSIX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WBSIX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBSIX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		-1.71%3.03%32.88%16.38%-21.46%12.64%38.87%22.53%-2.08%26.81%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, WBSIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции WBSIX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 13.48% против 18.04% соответственно.

WBSIX

1 день
3.71%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.24%
1 год
13.76%
3 года*
13.68%
5 лет*
4.70%
10 лет*
13.48%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с WBSIX:
WBSIX с AVFIXWBSIX с IGSBWBSIX с FBGRXWBSIX с CMCIXWBSIX с NEAIXWBSIX с WISIXWBSIX с KSOAX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий WBSIX и NEAGX

WBSIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WBSIX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBSIX
Ранг доходности на риск WBSIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBSIX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBSIXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.14

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.71

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

4.27

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

15.19

-12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBSIX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBSIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBSIX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBSIXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.14

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.62

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Корреляция

Корреляция между WBSIX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBSIX и NEAGX

Дивидендная доходность WBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		7.62%7.49%20.14%1.53%3.55%17.85%9.73%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок WBSIX и NEAGX

Максимальная просадка WBSIX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBSIXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-41.80%

-20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-14.01%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-36.31%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-36.31%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-7.75%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-8.72%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.93%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WBSIX и NEAGX

Текущая волатильность для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) составляет 7.98%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что WBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBSIXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

11.64%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

19.84%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

28.93%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

24.33%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

23.90%

-0.96%