PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBSIX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBSIX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

WBSIX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WBSIX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBSIX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		-1.71%3.03%32.88%16.38%-21.46%12.64%38.87%22.53%-2.08%26.81%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, WBSIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции WBSIX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 13.48% против 17.50% соответственно.

WBSIX

1 день
3.71%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.24%
1 год
13.76%
3 года*
13.68%
5 лет*
4.70%
10 лет*
13.48%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WBSIX:
WBSIX с AVFIXWBSIX с IGSBWBSIX с FBGRXWBSIX с CMCIXWBSIX с NEAIXWBSIX с WISIXWBSIX с KSOAX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий WBSIX и HRSMX

WBSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

WBSIX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBSIX
Ранг доходности на риск WBSIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBSIX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBSIXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.79

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.38

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

3.49

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

13.94

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBSIX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBSIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBSIX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBSIXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.79

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.40

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между WBSIX и HRSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBSIX и HRSMX

Дивидендная доходность WBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		7.62%7.49%20.14%1.53%3.55%17.85%9.73%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок WBSIX и HRSMX

Максимальная просадка WBSIX за все время составила -62.35%, примерно равная максимальной просадке HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBSIXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-64.92%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-14.89%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-38.49%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-40.74%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-7.21%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-13.16%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.73%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WBSIX и HRSMX

Текущая волатильность для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) составляет 7.98%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что WBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBSIXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

12.35%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

21.73%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

30.18%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

27.18%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

25.82%

-2.88%