PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIY с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIY с VOE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - WBIY tracks the Solactive Power Factor High Dividend Index while VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WBIY returned 9.24%/yr vs 8.45%/yr for VOE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WBIY charges 0.97%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности WBIY и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WBIY показывает доходность 10.54%, а VOE немного выше – 10.76%.

WBIY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.75%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.99%
1 год
27.17%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

VOE

1 день
-0.90%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.37%
1 год
23.68%
3 года*
16.27%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIY и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.54%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-14.47%14.59%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		10.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between WBIY and VOE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2016 г.

0.85

The correlation between WBIY and VOE shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WBIY и VOE

Секторы
WBIY
VOE

Финансовые услуги

18.7%
16.5%

Потребительский защитный сектор

16.4%
7.9%

Потребительский циклический сектор

13.1%
5.7%

Коммуникационные услуги

11.0%
2.2%

Технологии

10.1%
10.9%

Промышленность

9.4%
14.0%

Здравоохранение

6.2%
6.3%

Коммунальные услуги

6.1%
12.1%

Энергетика

6.0%
12.8%

Сырьевые материалы

1.9%
5.8%

Недвижимость

1.1%
6.0%

Финансовые услуги

WBIY
18.7%
VOE
16.5%

Потребительский защитный сектор

WBIY
16.4%
VOE
7.9%

Потребительский циклический сектор

WBIY
13.1%
VOE
5.7%

Коммуникационные услуги

WBIY
11.0%
VOE
2.2%

Технологии

WBIY
10.1%
VOE
10.9%

Промышленность

WBIY
9.4%
VOE
14.0%

Здравоохранение

WBIY
6.2%
VOE
6.3%

Коммунальные услуги

WBIY
6.1%
VOE
12.1%

Энергетика

WBIY
6.0%
VOE
12.8%

Сырьевые материалы

WBIY
1.9%
VOE
5.8%

Недвижимость

WBIY
1.1%
VOE
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI Power Factor High Dividend ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

WBIY vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIY c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIYVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.07

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.97

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.43

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

13.02

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIY vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIYVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.07

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Просадки

Сравнение просадок WBIY и VOE

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIYVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-61.50%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-6.93%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-18.45%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

-19.70%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.90%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-8.35%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.82%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и VOE

WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что WBIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIYVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.86%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

8.19%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

11.50%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

16.04%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

18.83%

+3.81%

Сравнение комиссий WBIY и VOE

WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и VOE

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VOE в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.88%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WBIY and VOE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIY has higher volatility (3.66%) compared to VOE (2.86%). In terms of maximum drawdown, WBIY dropped -48.71% vs VOE's -61.50%.

On 5-year performance, WBIY leads with 9.24% vs 8.45% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WBIY has performed better with a 9.24% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.88% for VOE.

WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: WBI and Vanguard. Their fees differ too: 0.97% for WBIY and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIY и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор