PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIY с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIY с EFAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - WBIY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Solactive Power Factor High Dividend Index, while EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WBIY returned 9.29%/yr vs 12.06%/yr for EFAS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIY charges 0.97%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности WBIY и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIY показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 13.06%.

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

EFAS

1 день
0.09%
1 месяц
-1.69%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.18%
1 год
28.75%
3 года*
24.51%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIY и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-14.47%14.59%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		13.06%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Correlation

The correlation between WBIY and EFAS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2016 г.

0.54

The correlation between WBIY and EFAS shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WBIY и EFAS

Секторы
WBIY
EFAS

Финансовые услуги

18.7%
30.1%

Потребительский защитный сектор

16.4%
8.1%

Потребительский циклический сектор

13.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
8.6%

Технологии

10.1%
0.1%

Промышленность

9.4%
9.9%

Здравоохранение

6.2%
0.1%

Коммунальные услуги

6.1%
14.4%

Энергетика

6.0%
13.7%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Недвижимость

1.1%
11.3%

Финансовые услуги

WBIY
18.7%
EFAS
30.1%

Потребительский защитный сектор

WBIY
16.4%
EFAS
8.1%

Потребительский циклический сектор

WBIY
13.1%
EFAS
1.9%

Коммуникационные услуги

WBIY
11.0%
EFAS
8.6%

Технологии

WBIY
10.1%
EFAS
0.1%

Промышленность

WBIY
9.4%
EFAS
9.9%

Здравоохранение

WBIY
6.2%
EFAS
0.1%

Коммунальные услуги

WBIY
6.1%
EFAS
14.4%

Энергетика

WBIY
6.0%
EFAS
13.7%

Сырьевые материалы

WBIY
1.9%
EFAS
1.8%

Недвижимость

WBIY
1.1%
EFAS
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI Power Factor High Dividend ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYMWBIY с VONG
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

WBIY vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIY c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIYEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.73

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.84

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

5.45

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

14.46

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIY vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIYEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.73

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Просадки

Сравнение просадок WBIY и EFAS

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIYEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-44.38%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-5.30%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-11.84%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

-28.81%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-2.92%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-7.07%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.99%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и EFAS

WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что WBIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIYEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.76%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

8.19%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

10.57%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

15.59%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

18.33%

+4.32%

Сравнение комиссий WBIY и EFAS

WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и EFAS

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности EFAS в 4.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.72%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Часто задаваемые вопросы

WBIY and EFAS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIY has higher volatility (3.67%) compared to EFAS (2.76%). In terms of maximum drawdown, WBIY dropped -48.71% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.06% vs 9.29% for WBIY. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.06% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

EFAS has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 4.38% for WBIY.

WBIY is categorized as Mid Cap Value Equities, while EFAS is Foreign Large Cap Equities. WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: WBI and Global X. Their fees differ too: 0.97% for WBIY and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIY и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор