PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

WBIY — это пассивный ETF от WBI, отслеживающий инвестиционный результат Solactive Power Factor High Dividend Index. WBIY запущен 19 дек. 2016 г. и имеет комиссию в 0.70%.

Информация о ETF

ISIN

US00400R8584

CUSIP

00400R858

Эмитент

WBI

Дата выпуска

19 дек. 2016 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

All Cap Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Solactive Power Factor High Dividend Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия WBIY составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI Power Factor High Dividend ETF

Популярные сравнения:
WBIY с VWID WBIY с RDVY WBIY с EFAS WBIY с NOBL WBIY с VYM WBIY с VONG WBIY с IVW WBIY с JEPI WBIY с SCHD WBIY с IRBO
Популярные сравнения:
WBIY с VWID WBIY с RDVY WBIY с EFAS WBIY с NOBL WBIY с VYM WBIY с VONG WBIY с IVW WBIY с JEPI WBIY с SCHD WBIY с IRBO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) показал доход в -2.51% с начала года и 1.63% за последние 12 месяцев.

WBIY

С начала года

-2.51%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

-9.41%

1 год

1.63%

3 года

3.88%

5 лет

14.34%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WBIY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.66%0.12%-1.43%-5.82%3.17%-2.51%
2024-0.76%1.38%6.26%-4.89%2.22%-0.96%5.83%0.66%2.80%-1.87%5.40%-7.07%8.36%
20239.54%-5.05%-2.59%-0.76%-7.16%7.51%7.86%-3.54%-4.70%-4.28%10.14%8.48%13.79%
20221.09%-0.14%2.73%-3.14%6.20%-11.69%6.01%-2.37%-11.87%12.80%8.52%-5.44%-0.52%
20213.71%7.30%6.79%1.41%3.31%-1.15%-0.90%2.33%-2.62%0.49%-2.38%7.65%28.35%
2020-4.44%-11.15%-30.61%19.00%2.48%2.19%-0.10%4.24%-3.70%-0.32%19.27%4.53%-8.48%
201910.01%2.74%-1.10%3.66%-9.89%8.51%0.64%-6.95%7.40%1.78%3.31%4.18%24.82%
20182.71%-4.69%-0.16%2.13%0.87%2.44%0.93%0.15%-0.14%-5.49%1.48%-11.89%-12.01%
2017-1.87%2.52%-1.09%0.06%-2.91%3.69%-0.23%-4.94%8.56%-0.57%6.34%5.02%14.59%
2016-1.39%-1.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WBIY составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WBIY, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBIY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WBI Power Factor High Dividend ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.23
  • За 5 лет: 0.68
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WBI Power Factor High Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$1.47$1.36$1.40$1.17$1.10$1.16$1.20$1.35$1.55$0.00

Дивидендный доход

5.14%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%6.11%5.84%0.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WBI Power Factor High Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34
2024$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.37$1.36
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.35$1.40
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.41$1.17
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$1.10
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.41$1.16
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.40$1.20
2018$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.63$1.35
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.93$1.55
2016$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WBI Power Factor High Dividend ETF показал максимальную просадку в 48.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.

Текущая просадка WBI Power Factor High Dividend ETF составляет 10.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.71%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.276
-21.65%22 авг. 2018 г.8624 дек. 2018 г.2185 нояб. 2019 г.304
-20.96%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.8331 янв. 2023 г.196
-19.37%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-16.8%3 февр. 2023 г.634 мая 2023 г.15514 дек. 2023 г.218
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...