PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WBIY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WBIYSCHD
Дох-ть с нач. г.12.89%17.75%
Дох-ть за 1 год33.94%31.70%
Дох-ть за 3 года9.18%7.26%
Дох-ть за 5 лет8.99%12.80%
Коэф-т Шарпа2.132.67
Коэф-т Сортино3.213.84
Коэф-т Омега1.381.47
Коэф-т Кальмара2.252.80
Коэф-т Мартина11.9014.83
Индекс Язвы2.71%2.04%
Дневная вол-ть15.13%11.32%
Макс. просадка-48.71%-33.37%
Текущая просадка-1.18%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WBIY и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WBIY и SCHD

С начала года, WBIY показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
86.30%
156.46%
WBIY
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WBIY и SCHD

WBIY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF
График комиссии WBIY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WBIY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WBIY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WBIY, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WBIY, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WBIY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WBIY, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WBIY, с текущим значением в 11.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.90
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.83

Сравнение коэффициента Шарпа WBIY и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
2.67
WBIY
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и SCHD

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SCHD в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF
4.27%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%6.11%5.84%0.01%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.36%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок WBIY и SCHD

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18%
0
WBIY
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и SCHD

WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что WBIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.12%
3.57%
WBIY
SCHD