Сравнение WBIY с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
WBIY и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WBIY и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIY и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 6.54% | 13.00% | 8.36% | 13.80% | -0.52% | 28.35% | -8.48% | 24.82% | -14.47% | 14.59% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIY показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%.
WBIY
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIY и VYM
WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
WBIY vs. VYM — Ранг доходности на риск
WBIY
VYM
Сравнение WBIY c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIY | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.70 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.56 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 6.86 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIY | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.19 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между WBIY и VYM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIY и VYM
Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.55% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок WBIY и VYM
Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIY | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -56.98% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -11.32% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.97% | -15.84% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -4.91% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -7.25% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.57% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIY и VYM
Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIY | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.60% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 7.96% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 15.14% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 13.97% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 16.33% | +6.46% |