Сравнение WBIY с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
WBIY и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBIY или IVW.
Основные характеристики
| WBIY | IVW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.53% | 34.71% |
| Дох-ть за 1 год | 32.98% | 44.68% |
| Дох-ть за 3 года | 9.41% | 7.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.12% | 17.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 11.72 | 14.04 |
| Индекс Язвы | 2.71% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 15.15% | 16.99% |
| Макс. просадка | -48.71% | -57.35% |
| Текущая просадка | -0.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WBIY и IVW составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WBIY и IVW
С начала года, WBIY показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 34.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIY и IVW
WBIY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WBIY c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIY и IVW
Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности IVW в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.24% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 6.11% | 5.84% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.51% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок WBIY и IVW
Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBIY и IVW
WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеют волатильность 5.09% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.