Сравнение WBIY с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
WBIY и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WBIY и IVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIY и IVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 6.54% | 13.00% | 8.36% | 13.80% | -0.52% | 28.35% | -8.48% | 24.82% | -14.47% | 14.59% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -0.21% | 27.21% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIY показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -6.94%.
WBIY
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIY и IVW
WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Доходность на риск
WBIY vs. IVW — Ранг доходности на риск
WBIY
IVW
Сравнение WBIY c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIY | IVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.61 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.74 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 6.75 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIY | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WBIY и IVW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIY и IVW
Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности IVW в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.55% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% | 0.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок WBIY и IVW
Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и IVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIY | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -57.33% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -13.75% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.97% | -32.72% | +11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -9.07% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -17.72% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.55% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIY и IVW
Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 2.97%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIY | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 7.27% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 12.67% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 22.28% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 21.12% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 20.54% | +2.25% |