PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WBIY с IVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WBIY и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIY и IVW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF
6.54%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-14.47%14.59%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
-6.94%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%

Доходность по периодам

С начала года, WBIY показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -6.94%.


WBIY

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.73%
С начала года
6.54%
6 месяцев
9.25%
1 год
20.06%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.79%
10 лет*

IVW

1 день
1.33%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-5.28%
1 год
23.09%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WBI Power Factor High Dividend ETF

iShares S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий WBIY и IVW

WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.


Доходность на риск

WBIY vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IVW
Ранг доходности на риск IVW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIY c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WBIYIVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.61

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.74

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

6.75

-0.94

WBIY vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVW равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WBIYIVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.05

Корреляция

Корреляция между WBIY и IVW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и IVW

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности IVW в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF
4.55%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Просадки

Сравнение просадок WBIY и IVW

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и IVW.


Загрузка...

Показатели просадок


WBIYIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-57.33%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-13.75%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

-32.72%

+11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-9.07%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-17.72%

+10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.55%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и IVW

Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 2.97%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WBIYIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

7.27%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

12.67%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

22.28%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

21.12%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

20.54%

+2.25%